PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 3-4 | 45--57
Tytuł artykułu

System komputerowy wspomagania zarządzania aktywami i pasywami banku

Warianty tytułu
Computer System for Assets-Liability Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie aktywami i pasywami banku jest procesem mającym umożliwić osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego. W pracy zaproponowano wielookresowy model matematyczny do analizy struktury aktywów i pasywów banku. Model ten posłużył do zaprojektowania systemu informatycznego wspomagającego procesy decyzyjne zarządzania aktywami banku. W systemie szczególny nacisk położono na elementy prognozowania struktury aktywów i pasywów na dowolną chwilę oraz śledzenia poziomu realizacji podstawowych celów i wskaźników banku, takich jak płynność czy wypłacalność. System umożliwia badanie wielu scenariuszy finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Strategic assets-liability management is a primary concern in banking environment. The main goal of the assets-liability management is to maximize earnings subject to acceptable levels of interest rate and liquidity risk as defined by management. In this paper we propose a multi-period stochastic linear planning model to assist in decision-making in the area of asset structure. The model rules were used in a computer system of managing assets and liability (SZAP). The system SZAP comprises several modules. The basic module of the computer system is forecasting of assets and liability structure for certain period of time. The optimizer module's outputs are forecast earnings income from alternative investment under multiple levels of capital ratios and liquidity risk scenarios. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--57
Opis fizyczny
Twórcy
  • Winkhaus Polska, Sp. z o.o., Leszno
  • Politechnika Wrocławska
  • Winkhaus Polska, Sp. z o.o., Leszno
  • Politechnika Wrocławska
  • Politechnika Wrocławska
autor
  • Politechnika Wrocławska; Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław
Bibliografia
  • [1] BARTKOWIAK A., JAKIMOWICZ K., Wspomaganie zarządzania aktywami i pasywami banku - przykład realizacji komputerowej, referat wygłoszony na konferencji MZBO'97, Ustroń, 1997.
  • [2] BEREZA S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Warszawa, Związek Banków Polskich, 1992.
  • [3] CHOW G.C., Ekonometria, Warszawa, PWN, 1995.
  • [4] DANIEL W.W., TERRELL J.C., Business Statistics for Management and Economics, Boston, Houghton Mifflin Company, 1989.
  • [5] GAMBARELLI G., Portfolio selection and firm's control, Finance, 1982, vol. 3, no. 1.
  • [6] GŁADYSZ B., KOŁWZAN W., MERCIK J., Wielookresowy model ekonometryczny zarządzania aktywami banku, Łódź, Zastosowania Badań Operacyjnych, 1996.
  • [7] GŁADYSZ B., KOŁWZAN W., MERCIK J., Eksperymenty z modelami ekonometrycznymi w prognozowaniu dla celów zarządzania aktywami i pasywami banku, Ustroń, MZBO'97, 1997.
  • [8] MICHNIK J., TRZASKALIK T., Linear Goal Programming Model for Portfolio Management in Polish Commercial Banks, Central European Journal for Operations Research and Economics, 1994, no 3.
  • [9] RADZIKOWSKA B., Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999.
  • [10] ZIPKIN P., The Structure of Structured Bond Portfolio Models, J. Operations Research, 1992, vol. 40, Supp. no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171605197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.