Ocena ryzyka i efektywności inwestycji na rynku metali szlachetnych

• Autorzy: Aleksandra Drozd

Warianty tytułu

Risk Assessment and Investment Effectiveness on the Precious Metals Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest zbadanie ryzyka i efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne na rynku metali szlachetnych. Efektywność została zbadana pod kątem analizy osiąganych stóp zwrotu. Ze względu na poszukiwanie coraz nowszych metod inwestowania tematyka jest istotna oraz aktualna. Badaniem zostały objęte wszystkie obecnie dostępne fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. (fragment tekstu)

EN

Objective - analysis of risk and efficiency of investments in investment funds and insurance capital funds on the precious metals market. The basic research problem was the answer to the question whether investing in investment funds and in insurance capital funds on the precious metals market is effective and what is the risk involved. The analysed period is not a period of market downturn. The period from 30.09.2014 to 06.10.2019 is analysed. The collected data are weekly. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Fundusze inwestycyjne; Metale szlachetne; Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe; Efektywność inwestycji

EN

Investment funds; Precious metals; Unit-linked insurance; Efficiency of investment

• Czasopismo: Ekonomia - Wroclaw Economic Review
• Rocznik: 2020
• Numer: tom 26, nr 1
• Strony: 125--137

Twórcy

autor

Aleksandra Drozd

• Uniwersytet Wrocławski

Bibliografia

• Alexander, C. (2008). Market Risk Analysis Practical Financial Econometrics. Wiley.
• Cwynar, A., Cwynar, W., Kaźmierkiewicz, P., Ostrowska-Dankiewicz, A. (2016). Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce. Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
• Gabryelczyk, K. (2006). Fundusze inwestycyjne rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
• Gierałtowska, U. (2013). Inwestowanie w metale szlachetne jako alternatywna forma lokowania kapitału. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
• Homa, M., Mościbrodzka, M. (2018). Wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu jednorodności funduszy inwestycyjnych akcji pod względem ryzyka i efektywności - podejście klasyczne i alternatywne. Finanse i Rachunkowość, 4.
• Jajuga, K.,T. (2012). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Jamróz, P. (2013). Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63.
• Janasz, K. (2016). Ryzyko i niepewność w gospodarce - wybrane aspekty teoretyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
• Jensen, M. (1964). The performance of mutual funds int the period 1945-1964. The Journal of the American Finance Association, 23.
• Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D.(2015). Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar opartych na współczynniku Sharpe'a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 75.
• Mayo, H.B. (2014). Inwestycje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Michalska, E., Dudzińska-Baryła, R. (2015). Wskaźnik Omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 241.
• Pruchnicka-Grabias, I. (2015), Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy Hedgingowych, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
• Rollinger, T., Hoffman, S. (2015), Sortino: A'Sharper' Ratio. Red Rock.
• Sharpe, W. (1994). The Sharpe Ratio. The Journal of Portfolio Management, 21.
• Treynor, J. (2007). Treynor on institutional investing, Willey.
• Wojtasińska, A. (2017). Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
• Zawadzka, P. (2009). Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Identyfikatory

DOI

10.19195/2658-1310.26.1.8