Ryzyko płynności składników portfela przy konstrukcji optymalnego portfela inwestycyjnego

• Autorzy: Rafał Wójcikowski , Urszula Cieśluk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Klasyczne modele optymalnego portfela inwestycyjnego koncentrują się na maksymalizacji zysku z inwestycji przy zadanym maksymalnym poziomie ryzyka rynkowego bądź też na minimalizacji ryzyka przy zadanym poziomie minimalnego zysku. W tym przypadku ryzyko portfela wyrażone zostało w dwójnasób, poprzez przedziały jakościowe dla wskaźników fundamentalnych i makroekonomicznych oraz poprzez wskaźnik płynności portfela.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Wskaźniki efektywności; Wskaźniki makroekonomiczne; Wskaźniki płynności finansowej

EN

Investment portfolio; Effectiveness ratios; Macroeconomic indicators; Liquidity ratios

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1998
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '98
• Strony: 403--407

Twórcy

autor

Rafał Wójcikowski

• Uniwersytet Łódzki

autor

Urszula Cieśluk

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG Press, Warszawa.
• Finansowe rynki kapitałowe. Praca pod red. W. Milo. PWN (w druku).
• Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa.
• Jajuga K. (1996). Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.