Wyznaczanie faz w szeregu czasowym

• Autorzy: Maria Kolenda

Warianty tytułu

Calculating Phases in Time Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zaproponowano dwa algorytmy podziału szeregu czasowego na takie części, zwane segmentami, które charakteryzują się względnie stałą tendencją rozwojową. Lokalne trendy, wyznaczone dla poszczególnych segmentów szeregu czasowego, utworzą wówczas funkcję segmentową szeregu czasowego. Opisywane algorytmy pozwalają znaleźć w szeregu czasowym możliwie najmniejszą liczbę segmentów dla ustalonego błędu funkcji segmentowej lub podzielić szereg czasowy na zadaną z góry liczbę segmentów tak, aby błąd resztowy funkcji segmentowej (otrzymanej w wyniku takiego podziału) był możliwie najmniejszy. Zaproponowane metody pozwalają poznać strukturę szeregu czasowego i wskazują na te momenty czasowe, w których naturalnie kształtujący się proces ulega zakłóceniu. Przedstawione algorytmy można zastosować w analizie przebiegu zjawisk społeczno-gospodarczych, w którym zachodzi konieczność wyodrębnienia różnych faz rozwoju. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents two methods of splitting time series into such parts, called segments, that are of relatively permanent growing tendency. Local trends calculated for each segment of time series produce then segment function of time series. The algorithms described here allow to find, for a given segment function error, possibly least number of segments or to split the time series into particular number of segments in such a way the segment function mean square error is possibly least. The methods shown in the article allow to detect the time series structure and show these moments of time, in which the process is being disturbed. Algorithms can be useful when analyzing the processes of social and economical occurrences where different stages of development must be found. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Algorytmy; Szeregi czasowe

EN

Algorithms; Time-series

• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 3-4
• Strony: 13--32

Twórcy

autor

Maria Kolenda

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• [1] ADAMCZYK L., O pewnych własnościach funkcji segmentowych i ich zastosowaniach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, 1980, nr 165, Wrocław.
• [2] HELLWIG Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, Przegląd Statystyczny, 1967, nr 2.
• [3] HELLWIG Z., Procedura sekwencyjna wielomianowego prognozowania ekstrapolacyjnego, Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, Vol. XXV, Kraków.
• [4] SIEDLECKI J., Spline-funkcje w interpolacji szeregów czasowych, Prace Naukoznawcze i Prognostyczne, 1989, nr 7, Wrocław.