Analiza efektywności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem. Część II. Zastosowanie metody DEA do analizy polskich banków w 1994-1995 roku

• Autorzy: Grzegorz Rogowski

Warianty tytułu

Application of Bank Efficiency Analysis To Bank Strategic Management Part II. Application of DEA to Analysis of Polish Banks in 1994-1995

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł stanowi drugą część dwuczęściowego opracowania poświęconego problematyce analiz efektywności banków oraz ich wykorzystaniu w zarządzaniu bankiem. W pierwszym artykule Metodologia przedstawiliśmy podstawy teoretyczne problematyki badań efektywności banków oraz zasygnalizowaliśmy możliwości wykorzystania wyników badań przez władze banku w procesie zarządzania strategicznego bankiem. W niniejszym artykule przedstawimy wyniki analizy efektywności polskich banków w 1994-1995 r. Badania przeprowadziliśmy wykorzystując metodę DEA (Data Envelopment Analysis). W wyniku jej zastosowania uzyskaliśmy informacje dotyczące poziomu efektywności technicznej oraz efektywności skali polskich banków. Są one cennym uzupełnieniem dotychczasowych analiz i ocen polskich banków, w których zagadnienia efektywności były traktowane w bardzo uproszczony sposób. Dodatkowo w naszych badaniach staraliśmy się, by uzyskane wyniki były przydatne na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem. W tym celu wykorzystaliśmy dwuczynnikowy model oceny banku, w ramach którego dokonaliśmy pomiaru dwóch charakterystyk działalności banku, istotnych z punktu widzenia jego konkurencyjności: efektywności technicznej oraz rentowności. Uzyskane wyniki wykorzystano do budowy macierzy efektywność-rentowność, klasyfikując banki do czterech grup. Dla każdej z tych grup można sformułować inne zalecenia strategiczne. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper is second part of a presentation consisting of two papers devoted into the issues of bank efficiency analysis and it's application to bank strategic management. In the first paper "Methodology" we have presented the basic theoretical issues of bank efficiency analysis and have signalled the possibility of application of the efficiency analyses results to bank strategic management. In this paper we have presented the results of efficiency evaluation of polish banks in 1994-1995. We have applied Data Envelopment Analysis (DEA) to get the technical and scale efficiency measurements of all banks. The results are valuable supplement to the existing studies of polish banks in which the productivity issues of banks have been treated in very rough and simplified way. In our research we have tried to take into account the application of the results to bank strategic management. In order to achieve this we have build a bank evaluation model, which we have applied to measure two important characteristics of bank competitiveness: efficiency and profitability. We have used the results to build efficiency-profitability matrix and classify banks into four groups. The strategic implications for banks from different groups vary. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Efektywność banków; Zarządzanie strategiczne; Metoda DEA (analiza obwiedni danych); Efektywność techniczna; Efekt skali; Rentowność banków

EN

Banks; Banks' efficiency; Strategic management; Data Envelopment Analysis (DEA); Technical efficiency; Economy of scale; Profitability of banks

• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 3-4
• Strony: 99--118

Twórcy

autor

Grzegorz Rogowski

• Międzynarodowe Studium Doktoranckie, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Bibliografia

• [1] ALI A.I., Computational Aspects of DEA, [W:] Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, pod red.: Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y., Seiford L.M., Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1995.
• [2] ALY H.Y., RANGAN N., GRABOWSKI R., PASURKA C., The Technical Efficiency of US Banks, Economics Letters, 1988, 28, 169-175.
• [3] BANKER, RAJIV D., Estimating Most Productive Scale Size Using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 1984, Jul., 17/1.
• [4] BANKER, RAJIV D., CHARNES A., COOPER W.W., Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 1984, 30/9.
• [5] BOUSSOFIANE A., DYSON R.G., THANASSOULIS E., Applied Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 1991, May 6, 52****.
• [6] CLARK J.A., Economic Cost, Scale Inefficiency, and Competitive Viability in Banking, Journal of Money, Credit, and Banking, 1996, Vol. 28, nr 3, p. 343-364.
• [7] Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, eds. Charnes A., Cooper W.W., Lewin A.Y., Seiford L.M., Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1995.
• [8] Ekonometria, pod red. M. Krzysztofiaka, Warszawa, PWE, 1984.
• [9] FÄRE R., GROSSKOPF S., LOVELL C.A.K., Production Frontiers, New York, Cambridge University Press, 1994.
• [10] FERRIER G.D., LOVELL C.A.K., Measuring cost efficiency in banking Econometric and Linear Programming Evidence, Journal of Econometrics, 1990, 46.
• [11] FERRIER G.D., Ownership Type, Property Rights and Relative Efficiency, [w:] Charnes A., Cooper W.W., Lewin Arie Y., Seiford L.M., editors. Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications. Seiford L.M., Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1995.
• [12] FRASER D.R., FRASER L.M., Ocena wyników działalności banku komercyjnego. Analiza finansowa, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
• [13] Gazeta Bankowa, Nr 24/399, 16 Czerwiec 1996, Ranking Banków '96.
• [14] GOŁAJEWSKA M., WYCZAŃSKI P., Mierniki oceny dochodowości i efektywności banków, Bankowe ABC nr 5, Bank i Kredyt nr 9, październik 1994.
• [15] HEMPEL G., SIMONSON D., Bank financial management, New York, Wiley & Sons Inc., 1991.
• [16] KONOPIELKO Ł., Empiryczna analiza procesów konsolidacyjnych w bankowości, Bank i Kredyt 1996, 12.
• [17] LANG G., WELZEL P., Why is the Number of Banks in Germany Declining? Evidence on Size and Cost Efficiency in German Universal Banking, Bank i Kredyt 1996, 9.
• [18] MOLYNEUX P., ALTUNBAS Y., GARDENER E., Efficiency in European Banking, Chichester, John Wiley and Sons, 1996.
• [19] ORAL M., YOLALAN R., An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches, European Journal of Operational Research 1990, 46/3.
• [20] PIESSE J., TOWNSEND R., The measurement of productive efficiency in UK building societies, Applied Financial Economics 1995, 5.
• [21] ROGOWSKI G., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, Bank i Kredyt 1996, 9.
• [22] ROGOWSKI G., Profitability, technical and scale efficiency of polish banks. An application of Data Envelopment Analysis to bank strategic management, 1996, Working paper, złożony do druku, Birkbeck Colledge Economic Working Papers.
• [23] ROGOWSKI G., Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemu do planowania lokalizacji placówek bankowych, Bank i Kredyt 1997, 1-2.
• [24] ROGOWSKI G., Analiza efektywności banków na potrzeby zarządzania strategicznego bankiem (Cz. 1. Metodologia), Badania Operacyjne i Decyzje 1999, nr 1, s. 69-89.
• [25] STRAHL D., Modele zarządzania bankiem (model Triada), Wrocław, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1996.
• [26] THANASSOULIS E., BOUSSOFIANE A., DYSON R.G., A comparison of Data Envelopment Analysis and Ratio Approach, Omega-International Journal Of Management Science, 1996, Vol. 24, Nr 3, p. 229-244.
• [27] THANASSOULIS E., Data Envelopment Analysis And It's Use in Banking, Warwick Business School Research Paper 1996, nr 219, February.
• [28] VASSILOGLOU M., GIOKAS D., A study of the relative efficiency of bank branches: an application of data envelopment analysis, Journal of the Operational Research Society 1990, 41, p. 591-597.
• [29] YEH Q.-J., The application of Data Envelopment Analysis in Conjunction with Financial Ratios for Bank Performance Evaluation, Journal of the Operational Research Society 1996, nr 47, p. 980-988.
• [30] YUE P., Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer with Applications to Missouri Banks, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 1992, Jan., 74/1.