Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym

• Autorzy: Jerzy Michnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W kręgach badawczych powszechnie uświadamiana jest potrzeba kompleksowego zarządzania ryzykiem bankowym [9, s. 32; 19, s. 219] i uwzględnienia w projektowanych modelach i systemach specyficznych warunków polskiego rynku finansowego [19, s. 234-235]. Realizacja tego postulatu zarówno w skali międzynarodowej, jak i polskiej nie uzyskuje satysfakcjonujących rozwiązań. Stosunkowo bogate modele, obejmujące wiele aspektów zarządzania bankiem, z reguły dotyczą procesu planowania finansowego, a nie zarządzania ryzykiem sensu stricto [2; 3; 4; 5; 11; 13]. Dla odmiany modele oparte na rzeczywistych przepływach pieniężnych i skierowane na zarządzanie ryzykiem są zazwyczaj uboższe strukturalnie i odnoszą się tylko do jednego rodzaju ryzyka [8; 10; 18]. W innych przypadkach zarządzanie ryzykiem realizowane jest w postaci warunków ograniczających, a uwaga skupiona jest na prognozowaniu rzeczywistych przepływów związanych z kredytami i depozytami [1; 6; 12]. Ta ostatnia kwestia, jakkolwiek bardzo istotna dla jakości procesu zarządzania ryzykiem, nie wyczerpuje całości zagadnienia.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Bankowość; Ryzyko bankowe; Zarządzanie ryzykiem; Przepływy pieniężne

EN

Banking; Banking risk; Risk management; Cash flows

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1999
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.
• Strony: 271--289

Twórcy

autor

Jerzy Michnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Bartkowiak A., Jakimowicz K. (1997). Wspomaganie zarządzania aktywami i pasywami banku - przykład realizacji komputerowej. Referat na Oólnopolskiej Konferencji "Metody i zastosowania badań operacyjnych". Ustroń.
• Bessler W., Booth G.G. (1994). An Interest Rate Risk Management Model for Commercial Banks. European Journal of Operational Research, 74, s. 243-256.
• Booth G.G., Bessler W., Foote W.G. (1989). Managing Interest-rate Risk in Banking Institutions. European Journal of Operational Research, 41, s. 302- 313.
• Booth G.G., Dash G.H., Jr. (1979). Alternate Programming Structures for Bank Portfolios. Journal of Banking and Finance, 3, s. 67-82.
• Giokas D., Vassiloglou M. (1991). A Goal Programming Model for Bank Assets and Liabilities Management. European Journal of Operational Research, 50, s. 48-60.
• Gładysz В., Kołwzan W., Mercik J. (1997). Wielookresowy model ekonometryczny zarządzania aktywami banku. W: Zastosowania badań operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Absolwent, Łódź, s. 91-96.
• Gładysz B., Kołwzan W., Mercik J. (1998). Eksperymenty z modelami ekonometrycznymi w prognozowaniu dla celów zarządzania aktywami i pasywami banku. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, s. 197-212.
• Hill C.F., Vaysman S. (1998). An Approach to Scenario Hedging. Using Principal Components Analysis. The Journal of Portfolio Management, Winter, s. 83-92.
• Jajuga K. (1998). Ogólna koncepcja zarządzania ryzykiem finansowym. W: Ekonometria czasu transformacji. Red. A.S. Barczak. AE, Katowice, s. 31-38.
• Klaasen P. (1997). Discretized Reality and Spurious Profits in Stochastic Programming Models for Asset/liability Management. European Journal of Operational Research, 101, s. 374-392.
• Korhonen A. (1987). A Dynamic Bank Portfolio Planning Model with Multiple Scenarios, Multiple Goals and Changing Priorities. European Journal of Operational Research, 30, s. 13-23.
• Kubarycz R. (1998). System wspomagania zarządzania aktywami i pasywami banku - zarządzanie ryzykiem bankowym. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, s. 213-218.
• Langen D. (1989). An (Interactive) Decision Support System for Bank Asset Liability Management. Decision Support Systems, 5, s. 389-401.
• Michnik J. (1999). Zarządzanie aktywami i pasywami w banku komercyjnym z zastosowaniem metod optymalizacyjnych - rozprawa doktorska. AE, Katowice.
• NBP (1993). Zarządzenie Nr 7/93 Prezesa NBP z dnia 20 maja 1993 t- w sprawie norm dotyczących pokrycia funduszami własnymi aktywów banku. "Dziennik Urzędowy NBP", nr 6, poz. 11.
• NBP (1998a). Uchwała nr 8/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej lub grupy bankowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą Prawo bankowe, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a także pozycji bilansu banku podlegających potrąceniu przy wyliczaniu jego funduszy własnych. "Dziennik Urzędowy NBP", nr 19, poz. 43.
• NBP (1998b). Zarządzenie Nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu wyliczenia współczynnika wypłacalności banku oraz procentowych wag ryzyka przypisanych poszczególnym kategoriom aktywów i zobowiązań pozabilansowych. "Dziennik Urzędowy NBP", nr 26/98, poz. 61.
• Rosenbloom E.S., Shiu E.S.W. (1990). The Matching of Asssets with Liabilities by Goal Programming. Managerial Finance, Vol. 16, No. 1.
• Skulimowski A.M.J. (1998). Metody estymacji globalnego ryzyka bankowego. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
• Spronk J. (1981). Interactive Multiple Goal Programming for Capital Budgeting and Financial Planning. Martinus Nijhoff, Boston.
• Uyemura D.G., Van Deventer D.R. (1997). Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach. Teoria i praktyka zarządzania aktywami i pasywami. Związek Banków Polskich, Warszawa, s. 93-94.