Dynamiczne aspekty badania dominacji stochastycznych

• Autorzy: Józef Stawicki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Analiza procesu podejmowania decyzji w warunkach ryzyka wymaga porównywania rozkładów zmiennych losowych charakteryzujących zjawiska ekonomiczne. Dominacje, w tym dominacje stochastyczne, wydają się odpowiednim do tego celu narzędziem z uwagi na prostotę metody i interpretację w teorii postaw wobec ryzyka. Dostępna w Polsce literatura (między innymi [2; 9J) dotyczy badania dominacji stochastycznych przy założeniu obserwacji zmiennych losowych. W niniejszym artykule zaproponowano procedurę badania stabilności dominacji, a następnie postępowanie to wykorzystano w analizie notowań walorów trzech banków na WGPW oraz trzech funduszy powierniczych.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Podejmowanie decyzji; Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka; Dominacja stochastyczna; Zmienne losowe

EN

Decision making; Decision making under conditions of risk; Stochastic dominance; Random variable

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1999
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.
• Strony: 383--393

Twórcy

autor

Józef Stawicki

• Wszechnica Mazurska Olecko

Bibliografia

• Hanoh G. Levy H. (1969). The Efficiency Analysis of Choices Involving Risk. Rev. Economic Studies, 36.
• Jajuga K., Jajuga T. (1996). Inwestycje. PWN, Warszawa.
• Kaczanowicz M., Trzpiot G. (1997). Dominacje stochastyczne w analizie szeregów dynamicznych. Katowice (materiały niepublikowane).
• Lee T.C., Judge G.G., Zellner A. (1970). Estimating the Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Time Series Date. North Holland Publ. Co., Amsterdam.
• Ogryczak W., Ruszczyński A. (1997). From Stochastic Dominance to Mean- Risk Models: Semideviations as Risk Measures. IIASA, IR-97-027/June.
• Pawłowski Z. (1966). Kilka uwag o wskaźnikach stabilności i zmian dochodów, Przegląd Statystyczny, 1 s. 41-51.
• Prognozowanie struktury za pomocą łańcuchów Markowa. (1980). Red. Nykowski. Prace i Materiały. SGPiS, Warszawa.
• Stawicki J. (1998). Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'98. AE, Katowice.
• Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. AE, Katowice.
• Trzpiot G., Zaraś K. (1998). Stability of Stochastic Dominance in Time Series Analisis. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'98. AE, Katowice.
• Yoon-Ro, Stam A., Po-Lung Yu. (1984). Dominance Concepts in Random Outcomes. Proceedings of International Seminar on the Mathematicsof Multi Objective Optimization. CISM, Udine, Italy.