PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1. | 395--408
Tytuł artykułu

Zmienność a ryzyko

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lata siedemdziesiąte XX wieku to początek rozwoju rynków instrumentów pochodnych. W tych latach pojawiają się pierwsze prace stosujące zaawansowany aparat matematyczny do opisu tych instrumentów. Szczególne znaczenie miała praca z 1973 roku Fishera Blacka i Myrona Scholesa [3], przedstawiająca model wyceny opcji. Jednym z parametrów opisujących w tym modelu jest zmienność. Niniejszy artykuł stara się przedstawić ten parametr, jego istotę, metody estymacji oraz powiązania z ryzykiem.(fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
  • Avellaneda M. (1997). An Introduction to Option Pricing and the Mathematical Theory of Risk. Proceedings of AMS Winter Meeting. San Diego.
  • Bachelier L. (1900). Théorie de la spéculation. Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Supérieure, III-17, 21-86.
  • Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 3, 637-659.
  • Capiński M. (1997). Osłona przed ryzykiem. W: Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki finansowej. TAiWPN Uniwersitas, Kraków.
  • Capiński M. (1997). Wzór Blacka-Scholesa. W: Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki finansowej. TAiWPN Uniwersitas, Kraków.
  • Cox J., Ross S., Rubinstein M. (1979). Option Pricing a Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 3, 229-264.
  • Daigler R.T. (1994). Advanced Options Trading. Probus Pub. Comp, Chicago.
  • Dzieża J. (1997). Wycena opcji - model dyskretny. W: Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki finansowej. TAiWPN Uniwersitas, Kraków.
  • Dzieża J. (1997). Instrumenty pochodne w analizie portfela. W: Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki finansowej. TAiWPN Uniwersitas, Kraków.
  • Gątarek D., Maksymiuk R. (1998). Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych. Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa.
  • Heilpern S., (1998). Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. AE, Wrocław.
  • Hull J. (1997). Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa.
  • Jajuga K., Jajuga T. (1993). Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa.
  • Kobak P. (1997). Elementy inżynierii finansowej. W: Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki finansowej. TAiWPN Uniwersitas, Kraków.
  • Kobak P. (1997). Opcje: podstawy. W: Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki finansowej. TAiWPN Uniwersitas, Kraków.
  • Merton R.C. (1973). Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Ecco- nomics and Menagment Science, 4, 141-183.
  • Soroczyński S., Stachowicz J. (1994). Kontrakty futures i opcje. Kantor Wydawniczy "Zakamycze" s.c., Kraków.
  • Targiel K. (1999). Wybrane problemy modelowania rozmytego w ekonomii. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Red. J. Hołubiec. WSISiZ, Warszawa , 238-249.
  • Targiel K. (1999). Modelowanie chwiejności przy pomocy sieci rozmytych (w druku).
  • Trippi R.R., Turban E. (1996). Neural Networks in Finance and Investing. Revised Edition, McGraw-Hill/Irwin Publishing Co.
  • Warunki emisji i obrotu dla warrantów wyemitowanych przez BREBANKSA na Warszawski Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych NIF.
  • Weron A., Weron R. (1998). Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.
  • Życzkowski K. (1997). Pochodne instrumenty finansowe a matematyka. W: Instrumenty pochodne. Sympozjum matematyki finansowej. TAiWPN Uniwersitas, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.