Automatyczna procedura budowy specyfikacji zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w oprogramowaniu GRETL

• Autorzy: Marcin Błażejowski , Paweł Kufel , Tadeusz Kufel

Warianty tytułu

Automatic Procedure of Congruent Dynamic Model Specification in GRETL

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule podjęto próbę budowy automatycznej procedury specyfikacji pełnego zgodnego dynamicznego modelu ekonometrycznego w implementacji dla oprogramowania GRETL. Wykorzystując koncepcje modelowania zgodnego autorstwa prof. Z. Zielińskiego zbudowano algorytm postępowania w badaniu parametrów elementów wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów. (abstrakt oryginalny)

EN

In the last years we can observe intensive development of automatic model selection procedures. Best known are PcGets and RETINA. Such intensive work encourage to work on a new procedures. The concept of Congruent Modelling, formulated by Prof. Zygmunt Zieliński, is a very good framework for such development, including programming work, as well as many theoretical considerations. In the paper we present our concept of algorithm for automatic congruent modelling procedure and propose it's implementation in Gretl. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Modelowanie ekonometryczne; Algorytmy

EN

Econometric models; Econometric modeling; Algorithms

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2009
• Tom: 39 Dynamiczne modele ekonometryczne
• Strony: 83--92

Twórcy

autor

Marcin Błażejowski

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

autor

Paweł Kufel

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

autor

Tadeusz Kufel

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Cottrell A., Lucchetti R. (2009), Gnu Regression, Econometrics and Time-series, http://gretl.sourceforge.net.
• Doornik J. A., Hendry D. F. (2007), Empirical Econometric Modelling - PcGive 12, Timberlake Consultants Press, London.
• Granger C. W. J., Hendry D. F. (2005), A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling, "Econometric Theory", vol. 21, 278-297.
• Granger C. W. J., Morris M. J. (1976), Time Series Modelling and Interpretation, "Journal of the Royal Statistical Society", Series A (General), 139(2), 246-257.
• Hendry D. F., Krolzig H.-M. (2001), Automatic Econometric Model Selection, Timberlake Consultants Press, London.
• Krolzig H.-M., Hendry D. F. (2001), Computer automation of general-to-specific model selection procedures, "Journal of Economic Dynamics and Control", 25, 831-866.
• Kufel T, Piłatowska M. (1997), The White Noise Properties in the Dynamic Congruent Modelling, [w:] MACROMODELS '90, 163-178, Łódź University Press, Łódź.
• Kufel T. (2004), General-to-Specific Modelling vs. Congruent Modelling in PcGets, [w:] Zieliński Z. (red.), Dynamic Econometric Models, vol. 6, 83-92, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
• Perez-Amaral T., Gallo G. M., White H. (2003), Flexible Tool for Model Building: the Relevant Transformation of the Inputs Network Approach (RETINA), Technical report, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales.
• Perez-Amaral T., Gallo G. M., White H. (2005), A Comparison of Complementary Automatic Modeling Methods: RETINA and PcGets, "Econometric Theory", Vol. 21, No. 1, 262-277.
• Piłatowska M. (2008), The Econometric Models Satisfying the Congruence Postulate an Overview, [w:] Zieliński Z. (red.) Dynamic Econometric Models, vol. 8, 53-60, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
• Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
• Zieliński Z. (1984), Zmienność w czasie strukturalnych parametrów modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", R. XXXI, z. 1/2, 135-148.
• Zieliński Z. (1993), Dynamic Econometric Linear Models as a Tool of Description and Analysis of Causal Relationships in Economics, [w:] Zieliński, Z. (red.) Some Aspects of the Dynamic Econometric Modelling, 7-58, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
• Zieliński Z. (1994), Linear Congruent Models Describing Relationships for Integrated Economic Processes, [w:] Zieliński Z. (red.) Dynamic Econometric Models, vol. 1, 7-20, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
• Zieliński Z. (1995), Liniowe modele zgodne opisujące zależności sumacyjnych (zintegrowanych) procesów ekonomicznych, [w:] Zeliaś, A. (red.) Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, 77-87, AE Kraków, Kraków.
• Zieliński Z., Kufel T. (1995), Specification of Dynamic Properties of the Econometric Models in the Light of Congruent Models Concept, [w:] MACROMODELS '86, 25-52, Łódź University Press, Łódź.