Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych

• Autorzy: Witold Orzeszko

Warianty tytułu

The Mutual Information Coefficient as a Measure of Nonlinear Serial Dependencies

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

EN

The idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele nieliniowe; Programowanie nieliniowe; Szeregi czasowe; Giełda papierów wartościowych

EN

Nonlinear models; Nonlinear programming; Time-series; Stock market

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2009
• Tom: 39 Dynamiczne modele ekonometryczne
• Strony: 157--166

Twórcy

autor

Witold Orzeszko

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Barnett W. A., Gallant A. R., Hinich M. J., Jungeilges J. A., Kaplan D., Jensen M. J. (1998), A single-blind controlled competition among tests for nonlinearity and chaos, "Journal of Econometrics", 82.1, 157-192.
• Bruzda J. (2004), Miary zależności nieliniowej w identyfikacji nieliniowych procesów ekonomicznych, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", 34, 183-203.
• Dionisio A., Menezes R., Mendes D.A. (2003), Mutual Information: a dependence measure for nonlinear time series, working paper.
• Fraser A.M., Swinney H.L. (1986), Independent coordinates for strange attractors from mutual information, "Physical Review A", nr 33.2, 1134-1140.
• Granger C. W. J., Terasvirta T. (1993), Modelling nonlinear economic relationship, Oxford University Press.
• Granger C. W. J., Lin J-L. (1994), Using the mutual information coefficient to identify lags in nonlinear models, "Journal of Time Series Analysis", 15, 371-384.
• Maasoumi E., Racine J. (2002), Entropy and predictability of stock market returns, "Journal of Econometrics", 107, 291-312.
• Orzeszko W., Detection of nonlinear autodependencies using Hiemstra-Jones test, w druku.