PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1. | 451--463
Tytuł artykułu

Model portfela papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacje uwzględniające ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klasyczne modele optymalnego portfela inwestycyjnego koncentrują się na maksymalizacji zysku z inwestycji przy zadanym maksymalnym poziomie ryzyka rynkowego bądź też na minimalizacji ryzyka przy zadanym poziomie minimalnego zysku.(fragment tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG Press, Warszawa.
  • Finansowe rynki kapitałowe. (1999). Red. W. Milo. PWN, Warszawa (w druku).
  • Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa.
  • Jajuga K. (1996). Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Konarzewska I. (1998). Badanie stabilności w czasie rozkładów stóp zwrotu z inwestycji w akcje. Studium empiryczne dla WGPW. Modelowanie preferencji a ryzyko. Materiały konferencyjne. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
  • Milo W., Wójcikowski R. (1997). Jakość portfeli inwestycyjnych. Metody i zastosowania badań operacyjnych MZBO. Materiały konferencyjne. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice.
  • Milo W., Wójcikowski R. (1997). O ekonomicznych problemach stosowalności modeli portfeli inwestycyjnych. Drugie konwersatorium z matematyki finansowej. Wrocław.
  • Wójcikowski R. (1999). Dynamiczny model portfela papierów wartościowych uwzględniający koszty transakcji na rynku kapitałowym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski". Szklarska Poręba.
  • Wójcikowski R., Cieśluk U. (1999). Wykorzystanie prognoz przy konstrukcji optymalnego portfela papierów wartościowych. IX Ogólnopolska Konferencja pt.: "Mikroekonometria w teorii i praktyce". Świnoujście.
  • Wójcikowski R., Kucharski A. (1999). Niejednorodne portfele inwestycyjne. IX Ogólnopolska Konferencja pt.: "Mikroekonometria w teorii i praktyce". Świnoujście.
  • Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.