Jądrowe estymatory wariancji warunkowej

• Autorzy: Dominik Śliwicki

Warianty tytułu

Kernel Estimators of Conditional Variance

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano koncepcję estymatorów jądrowych jako narzędzia służącego do opisu warunkowej wariancji procesów ekonomicznych. Za pomocą symulacji Monte Carlo zbadano efektywność jądrowych estymatorów wariancji oraz porównano je z estymatorami według metody największej wiarygodności. Analiza symulacyjna została uzupełniona wynikami badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper a concept of kernel estimators was presented. Kernel estimators were used as a tool for analysis of conditional variance of economical time series. A Monte Carlo simulation was used to research the effectiveness of kernel estimators of conditional variance. Kernel estimators of conditional variance were compared with the estimators of maximum likelihood method. Simulation analysis was completed by the results of empirical investigations. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymatory; Analiza symulacyjna; Badania empiryczne

EN

Estimators; Simulation analysis; Empirical researches

• Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia
• Rocznik: 2009
• Tom: 39 Dynamiczne modele ekonometryczne
• Strony: 287--295

Twórcy

autor

Dominik Śliwicki

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bibliografia

• Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, "Journal of Econometrics", 31, 307-327.
• Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
• Engle R. F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation, "Econometrica", 50, 996-1000.
• Fan J., Yao Q. (1998), Efficient Estimation of Conditional Variance Functions in Stochastic Regression, "Biometrika", 85, 645-660.
• Mills T. C., Patterson K. (2006), Palgrave Handbook of Econometrics, Palgrave Macmillan, New York.
• Silverman B. W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman and Hall.
• Ziegelmann F. (2002), Nonparametric estimation of volatility functions: the local exponential estimator, "Econometric Reviews", 18, 985-991.