Statystyczna analiza zmienności kursów akcji wybranych spółek wig w latach 2015-2020

• Autorzy: Joanna Dreżewska , Tomasz Niedoba

Warianty tytułu

Statistical Analysis of Share Price Volatility of Selected Companies Belonging to Wig-Index in 2015-2020

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem niniejszego artykułu jest próba scharakteryzowania zmienności kursów akcji spółek należących do WIG20 oraz samego indeksu WIG20, przy wykorzystaniu metod statystycznych. Kursy akcji badanych spółek ulegały w wybranym przedziale czasu głębokim wahaniom. Przeprowadzona analiza korelacji wskazuje na losowy charakter tych zmian. Analizując pozostałe wskaźniki zauważyć można powiązania branżowe firm, tj. kursy akcji spółek o podobnym profilu są ze sobą skorelowane. Zastosowana metoda degresywnej regresji krokowej pozwoliła na zbudowanie modelu prognozującego zmiany indeksu WIG20 z 70% pewnością. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this article is to characterize the volatility of share prices of companies belonging to WIG20 and the WIG20 index itself using statistical methods. The share prices of the companies were subject to deep fluctuations in the selected time period. The correlation analysis shows a random nature of the changes. The analysis of the remaining indicators indicates sector connections of companies, i.e. share prices of companies with a similar profile are correlated with one other. The applied method of backward stepwise regression allowed to build a model to predict changes in the WIG20 index with 70% certainty. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG); Prognozowanie notowań giełdowych; Metody statystyczne

EN

Warsaw Stock Exchange Index; Stock exchange prediction; Statistical methods

• Czasopismo: Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
• Rocznik: 2020
• Numer: nr 56
• Strony: 11--27

Twórcy

autor

Joanna Dreżewska

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

autor

Tomasz Niedoba

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bibliografia

• [1] Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2008.
• [2] Dobosiewicz Z., Giełda. Zasady działania. Inwestorzy. Rynki giełdowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2013.
• [3] Panfil W., Szablewski A., Wycena spółek z WIG30. Specyfika. Metody. Przykłady, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.
• [4] Sopoćko A., Giełda papierów wartościowych, AW i M MEDIABANK S.A., Warszawa 1993.
• [5] Tarczyński W., Rynki Kapitałowe. Metody ilościowe, Agencja Wydawnicza "PLACET", Warszawa 1997.
• [6] www.bankier.pl/wiadomosc/WIG20-konczy-25-lat-Poznaj-historie-flagowegoindeksu- GPW-7653726.html.
• [7] www.dsa.pl/poczatki-gieldy-w-polsce/.
• [8] www.forbes.pl/gielda/catalyst-rynek-obligacji-gpw-w-pigulce/0vqrlb0.
• [9] www.forbes.pl/wiadomosci/historia-gieldy-w-polsce-200-lecie-pierwszejsesji/ xsts5l3.
• [10] www.gpw.pl/indeks?isin=PL9999999987.
• [11] www.gpw.pl/o-spolce.
• [12] www.gpw.pl/opisy-indeksow.
• [13] www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/g/290645,Gielda-Papierow- Wartosciowych-w-Warszawie-SA-GPW.html.
• [14] www.stooq.pl.
• [15] www.viem.viennalife.pl/pl/artykuly/najwieksze-bessy-w-historii.