Zalety i wady testów warunków skrajnych w bankowości

• Autorzy: Marek Lewandowski

Warianty tytułu

Advantages and Disadvantages of Stress Tests in the Banking Sector

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca ma na celu przedstawienie zalet i wad systemu stres testów przeprowadzanych w sektorze bankowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę przed zagrożeniami wynikającymi z globalizacji rynków finansowych. Systemy stres testów mimo dynamicznego rozwoju w ostatniej dekadzie wymagają dalszego prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju w celu ochrony banków przed zagrożeniami ze strony rynków finansowych i skutkami następnych kryzysów, nie tylko bankowych. Praca przedstawia porównanie przeprowadzanych stres testów oraz zaznacza podstawowe zalety i niedogodności przeprowadzanych testów warunków skrajnych. Wkładem publikacji do dyskusji jest wskazanie obszarów wymagających usprawnienia lub poprawy w systemach stres testów dla sektora bankowego(abstrakt oryginalny)

EN

The work aims to present the advantages and disadvantages of the stress tests carried out in the banking sector with particular attention to the protection against the dangers arising from the globalization of the financial market. The system of stress tests, despite the dynamic growth in the last decade require further research and development in order to protect banks from threats of the financial market and effects of the next crisis, not just banking. The paper presents a comparison of stress tests and specifies the basic advantages and disadvantages of it. Contribution of the publication to the discussion is the visualization of areas which need development or improvement in the system of stress tests for the financial sector(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Stabilność finansowa; Testy

EN

Banks; Financial sustainability; Tests

• Czasopismo: Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 2
• Strony: 47--58

Twórcy

autor

Marek Lewandowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Bank for International Settlements, Stress testing financial systems: an overview of current methodologies, BIS Working Paper No 165, December 2004
• Basel Committee on Banking Supervision, Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, BCBS, June 2006
• Basel Committee on Banking Supervision, Liquidity Risk: Management and Supervisory Challenges, BCBS, February 2008
• Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision, BCBS, May 2009
• Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, BCBS, December 2010
• Chan Lau J.A., Market Based Structural Top Down Stress Tests of the Banking System, IMF Working Paper No 13/88, April 2009
• Chopra G., Stress Testing Financial System: A Macro Perspective,
• Committee of European Banking Supervisors, CEBS Guidelines on Stress Testing (GL32), August 2010
• International Monetary Fund, European Union: Publication of Financial Sector Assessment Program Documentation Technical Note on Stress Testing the of Bank, IMF Country Report No. 13/68, III 2013
• European Central Bank, A macro stress testing framework for assessing systemic risks in the banking sector, ECB Occasional Paper Series No. 152 / X 2013
• European Central Bank, Macro Stress Testing Practices, Financial Stability Review, ECB, June 2006.
• Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
• Malecki M., Podpiera A.M., Macroprudential Stress Testing Practices of Central Banks in Central and South Eastern Europe An Overview and Challenges Ahead, The World Bank Policy Research Working Paper 5434
• Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Masiukiewicz P. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. II (rozszerzone), Warszawa 2010
• Segoviano M.A., Goodhart Ch., Banking Stability Measures, IMF Working Paper No. 09/4, January 2009
• Van den End J.W., Liquidity Stress Tester: A macro model for stress testing banks' liquidity risk, DNB Working Paper No. 175/ May 2008