Niektóre problemy analizy ryzyka

• Autorzy: Ludwik Adamczyk
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Współczesne metody zarządzania jakością zorientowane są na zdobycie zaufania konsumentów i umacnianie przekonania co do niezmiennie wysokiej jakości oferowanych im wyrobów. Jeśli jakość wyrobu można mierzyć pewną charakterystyką (zmienną losową) Y, to o dobrym poziomie osiągniętej jakości można mówić w trzech następujących sytuacjach[...](fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Analiza ryzyka; Analiza finansowa

EN

Risk; Risk analysis; Financial analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1999
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 2.
• Strony: 209--225

Twórcy

autor

Ludwik Adamczyk

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Adamczyk L. (1986). Aproksymacja i modelowanie ekonometryczne. Ossolineum, Wrocław.
• Adamczyk L. (1996). Some Remarks on Modelling Financial Time Series. Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4.
• Adamczyk L. (1997). Struktury kowariancyjne. AE, Wrocław, nr 750, s. 15- -36.
• Aronszajn A. (1950). Theory of Reproducing Kornels. Transactions of American Math. Soc. 68.
• Black F., Scholes M. (1973). The Princing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637-654.
• Black F. (1986 ). Noise. Journal of Finance, 41, 529-543.
• Blume L., Easley D. (1992). Evolution and Market Behavior. Journal of Economic Theory, 58, 9-40.
• Bray M. (1981). Futures Trading, Rational Expectations, and the Efficient Markets Hypothesis. Econometrica, 49, 575-596.
• Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.
• 10- Chaterij S.D., Mandrekov V. (1978). Stochastic Analysis. Wiley, New York.
• Cootner P.H. ed. ( 1964 ). The Random Character of Stock Market Prices. MIT Press, Cambridge MA.
• Fama E.F. (1965). The Behaviour of Stock Market Prices. Journal of Business, 38,34-104.
• Fama E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25, 383-417.
• Fama E.F. ( 1991). Efficient Capital Markets: П. Journal of Finance, 46, 1575-1617.
• Fama E.F., French K. (1988). Permanent and Temporary Components of Stock Prices. Journal of Political Economy, 96, 246-273.
• Figlewski S. (1978). "Market Efficiency" in a Market with Heterogeneous Information. Journal of Political Economy, 86, 681-697.
• Figlewski S. (1982). Information Diversity and Market Behavior. Journal of Finance, 37, 87-102.
• Fishbum P. (1980). Foundations of Risk Measurement: I. Risk as a Probability Loss. Management Science, 30, 396-406.
• Gichman I.I., Skorochod A.W. (1988). Wstęp do teorii procesów stochastycznych. PWN, Warszawa.
• Grossman S.J. (1976). On the Efficiency of Competitive Stock Markets Where Traders Have Diverse Information. Journal of Finance, 31, 573-585.
• Grossman S.J. (1978). Further Results on the Informational Efficiency of Competitive Stock Markets. Journal of Economic Theory, 18, 81-101.
• Grossman S.J., Stiglitz J.E. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. American Economic Review, 70, 393-408.
• Haimos P. (1951). Indtroduction to Hilbert Space and the Theory of Spectral Multiplicity. Princeton, New York.
• Jensen M. and Bennington G. (1970). Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidence. Journal of Finance, 25, 469-482.
• Jordan J.S. (1983). On the Efficient Market Hypothesis. Econometrica, 51, 1325-1343.
• Kaul G. (1997). Predictable Components in Stock Returns. Handbook of Statistics, 14, 269.
• Laurent I.P. (1972). Approximation et Optimisation. Hermann, Paris.
• Lehmann B. (1990). Fads, Martingales and Market Efficiency. Quarterly Journal of Economics, 105, 1-28.
• LeRoy S.F. (1989). Efficient Capital Markets and Martingales. Journal of Economic Literature, 27, 1583-1621.
• Luenberger D.G. (1974). Teoria optymalizacji. PWN, Warszawa.
• Mayo H.B. (1997). Wstęp do inwestowania. K.E. Liber, Warszawa.
• Mills T.C. (1993). The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge Uniwersity Press.
• Młak W. (1972). Wstęp do teorii przestrzeni Hilberta. PWN, Warszawa.
• Musielek J. (1976). Wstęp do analizy funkcjonalnej. PWN, Warszawa.
• Olsen R.B., Dacorogna M.M., Muller U.A., Picket O.V. (1992). Going Back to the Basis - Rethinking Market Efficiency. A discussion paper of the O&A Research Group. Olsen&Associates Research Institute for Applied Economics, Zurich.
• Osborne M.F.M. (1959). Brownian Motion in the Stock Market. Operations Research 7, 145-173.
• Parzen E. (1967). An Approach to Time Series Analysis. Annals of Math. Stat. 32.
• Roa B.L.S. (1986). Functional Estimation. Academic Press, New York.
• Riesz F., Sz-Nagy B. (1955). Functional Analysis. Ungar, New York.
• Samuelson P.A. (1965). Rational Theory of Warrant Printing. Industrial Management Review, 6, 13-31.
• Seber G.A.F. (1977). Linear Regression. Academic Press, New York.
• Seber G.A.F., Wild C.J. (1989). Nonlinear Regression. Academic Press, New York.
• Singer I. (1974). The Theory of Best Approximation and Functional Analysis. SIAM, Philadelphia.
• Taylor S. (1992). Modelling Financial Time Series. J. Wiley & Sons, New York.
• Zieliński Z., Talaga L. (1986). Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa.