Krótko- i długookresowe skorygowane krańcowe skłonności do konsumpcji : gospodarka Polski w latach 1995-2018

• Autorzy: Jerzy Czesław Ossowski

Warianty tytułu

Short and Long-run Corrected Marginal Propensity to Consume : Polish Economy in the Period 1995-2018

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

We wstępnej części artykułu - odwołując się do teorii Keynesa - omówiono i zdefiniowano podstawowe relacje makroekonomiczne pomiędzy konsumpcją globalną a produktem krajowym brutto. W następnej kolejności przeprowadzono analizę informacji statystycznych dotyczących prywatnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych (C) oraz globalnych wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (CO) na tle produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce w latach 1995-2018. Przeprowadzona analiza materiału empirycznego pozwoliła na sformułowanie wstępnych założeń dotyczących analizowanych makrozależności. W zasadniczej części teoretycznej artykułu - odwołując się między innymi do wniosków z części empirycznej analizy - sformułowano hipotezę badawczą, zgodnie z którą: zależność pomiędzy konsumpcją realną (C lub CO) a produktem krajowym brutto (PKB) ma charakter liniowy, inercyjny oraz podlega mechanizmowi korekty. Celem zweryfikowania postawionej hipotezy sformułowano autoregresyjny model konsumpcji globalnej, który podlegał mechanizmowi korekty błędem (ECM). Na podstawie postaci analitycznej rozważanego modelu zdefiniowano następujące mierniki: -krótkookresową, natychmiastową nieskorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (SrKSKim), -krótkookresową skorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (SrKSKcrd),-długookresową skorygowaną krańcową skłonność do konsumpcji (LrKSKcrd). Ponadto zdefiniowano funkcję trendu przełącznikowego, który przyporządkowano rozważanemu dynamicznemu modelowi korekty błędem (ECM).W części empirycznej artykułu rozpatrzono dwie wersje rozważanego autoregresyjnego modelu konsumpcji z mechanizmem korekty. W pierwszej wersji modelu uzależniono realną konsumpcję prywatną gospodarstw domowych (C) od produktu krajowego (PKB). Z kolei w drugiej wersji uzależniono realną konsumpcję całkowitą społeczeństwa (CO) od produktu krajowego (PKB). Obie wersje modelu oszacowano, zweryfikowano oraz zinterpretowano. Przeprowadzona analiza oszacowanych wersji modelu potwierdziła sformułowaną w części teoretycznej hipotezę badawczą zgodnie z którą realna konsumpcja:-jest liniowo zależna od produktu krajowego brutto,-ma charakter inercyjny,-jest korygowana w czasie. (abstrakt oryginalny)

EN

In the introductory part of the article - referring to Keynes' theory - basic macroeconomic relations between global consumption and gross domestic product are discussed and defined. Next, an analysis of statistical information on private consumption expenditure of households (C) and global consumption expenditure of the society (CO) against the background of gross domestic product (GDP) in Poland in 1995-2018 was carried out. The analysis of empirical material carried out allowed formulating preliminary assumptions regarding the analyzed macro-dependencies. In the main theoretical part of the article - referring, inter alia, to the conclusions from the empirical part of the analysis - the research hypothesis was formulated, according to which: the relationship between real consumption (C or CO) and gross domestic product (GDP) is linear, inertial and subject to a correction mechanism. To verify the hypothesis, an autoregressive model of global consumption was formulated, which was subject to the error correction mechanism (ECM). Based on the analytical form of the considered model, the following measures were defined:-short-run, immediate uncorrected marginal propensity to consume (SrMPCim),-short-run corrected marginal propensity to consume (SrMPCcrd),-long-run corrected marginal propensity to consume (LrMPCcrd).In addition, a switch trend function was defined that was assigned to the dynamic error correction model (ECM) under consideration. In the empirical part of the article, two versions of the considered autoregressive consumption model with a correction mechanism were considered. In the first version of the model, real private consumption of households (C) was dependent on domestic product (GDP). On the other hand, the second version makes the total consumption of the society (CO) de-pendent on the domestic product (GDP). Both versions of the model were estimated, verified and interpreted. The analysis of the estimated versions of the model confirmed the theoretical research hypothesis according to which real consumption:-is linearly dependent on the gross domestic product,-is inertial,-it is corrected in time. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model korekty błędem; Modele autoregresji; Modelowanie konsumpcji

EN

ECM model (Error-Correction Model); Autoregression models; Modeling consumption

• Czasopismo: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
• Rocznik: 2019
• Numer: nr 2
• Strony: 27--57

Twórcy

autor

Jerzy Czesław Ossowski

• Politechnika Gdańska

Bibliografia

• Allen R.G.D. (1975), Teoria makroekonomiczna, PWN, Warszawa.
• Barro R.J. (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
• Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1997), Ekonomia, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
• Blanchard O.J., (2011), Mkroekonomia, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
• Burda M., Wyplosz Ch. (1995): Makroekonomia, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
• Charemza W.W, Deadman D.D. (1997), Nowa Ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Hall R. E., Taylor J.B. (1995) Makroekonomia - teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa.
• Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Majsterek M.,(1998), Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
• Ossowski J.Cz., (1997), Sezonowość w modelach dynamicznych - problemy interpretacyjne, w "Dynamiczne modele ekonometryczne", Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 51-56.
• Ossowski J.Cz. (2004), Wybrane zagadnienia z makroekonomii, Pojęcia, problemy, przykłady i zadania, WSFiR Sopot.
• Ossowski J.Cz. (2007), Pomiar i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowo-skutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Polsce, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 5/2007, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 639-655.
• Ossowski J.Cz. (2013), Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali. Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
• Ossowski J.Cz. (2015), Dynamic Cause-Effect Models and their Switching Trends - Selected Problems (Mathematical Economics Approach), GUT Faculty of Management and Economics, Working Paper Series A (Economics, Management, Statistics), No 4/2015 (29), https://ideas.repec.org/s/gdk/wpaper.html.
• Ossowski J., Cz. (2018), Model korekty błędem i jego funkcja trendu przełącznikowego - symulacja i interpretacja, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, nr 4(27), 2018, s. 19-49.
• Pawłowski Z. (1981), Elementy Ekonometrii, PWN, Warszawa.
• Samuelson P.A, Nordhaus W.D. (2004): Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Strzała K., Przechlewski T. (2002) Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
• Theil H. (1984) Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa.
• GUS Warszawa - strona domowa.
• Roczniki statystyczne GUS, GUS, Warszawa, lata: 1995-2014.

Identyfikatory

DOI

10.19253/reme.2019.02.003