Klasa nieliniowych zadań wypukłych programowania stochastycznego

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zagadnienia optymalizacyjne programowania stochastycznego, modelowane jako E-modele ze statystycznymi ograniczeniami [3] lub modele z uśrednionymi parametrami, nie zawsze są najbardziej adekwatne w tych zagadnieniach optymalizacyjnych. To, że w wielu okolicznościach decydujemy się na taką postać modelu wynika często tylko z pragmatycznych przesłanek umotywowanych względną prostotą analizy prowadzonej na podstawie takich modeli. Mimo tego trzeba jednak przyznać dużą powszechność stosowania tego typu modeli w wielu, nie tylko akademickich, aplikacjach procesów decyzyjnych, do opisu praktycznych zagadnień podejmowania decyzji. Najczęściej opisy z uśrednionymi parametrami stosowane są w zadaniach formułowanych w postaci zdeterminowanej, w których uśrednione parametry przyjmowane są jako znane wielkości. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modelowanie matematyczne; Modele stochastyczne; Programowanie stochastyczne

EN

Mathematical modeling; Stochastic models; Stochastic programming

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1999
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 2.
• Strony: 377--384

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Rockafellar R.T. (1970). Convex Analysis. Princeton University Press, Princeton, New York.
• Soyster A.L., Foley R.D., Marphy F.H. (1984). A Class of Stochastic Mathematical Programs with Correlated Scale Parameters in the Objektive and Right-Hond Side. Operations Research Society of America, Vol. 32, No. 4.
• Szkutnik W. (1993). Optymalizacja w warunkach niepewności. AE, Katowice.