PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 21 | nr 394 | 7--18
Tytuł artykułu

Synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Niemiec w latach 2004-2019 - wybrane zagadnienia

Autorzy
Warianty tytułu
Synchronization of Business Cycles of Poland and Germany in 2004-2019 - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach dochodzi do coraz dynamiczniejszej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami, przekładającej się na obopólne korzyści z tego tytułu. W związku z tym obie gospodarki mogą oddziaływać wzajemnie na poziom koniunktury gospodarczej, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Wobec powyższego celami niniejszego artykułu są identyfikacja i ocena stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych Polski oraz Niemiec. W związku z jego realizacją wykorzystano analizę współczynnika korelacji Pearsona oraz ocenę jego istotności. Analizowane szeregi czasowe poddano transformacji logarytmicznej, a następnie zastosowano filtr Hodricka-Prescotta. Wygładzone szeregi zostały następnie wykorzystane do wyliczenia wskaźników synchronizacji cykli koniunkturalnych zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. W opracowaniu posłużono się danymi rocznymi dla PKB w cenach stałych za okres analityczny 2004-2019. Przed dokonaniem pomiaru intensywności omawianej zależności przeprowadzono również wnikliwą analizę literatury mającą służyć za punkt wyjściowy do wyboru odpowiednich metod analitycznych i weryfikacji współczesnych tendencji w kształtowaniu się niniejszej relacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, there has been an increasingly dynamic economic cooperation between Poland and Germany, which translates into mutual benefits in this respect. Therefore, both economies can influence each other on the level of the economic situation, which is extremely important from the point of view of economic practice. Therefore, the purpose of this article is to identify and assess the degree of synchronization of the business cycles of Poland and Germany. In connection with its implementation, the analysis of the Pearson correlation coefficient and the assessment of its significance were used. The analyzed time series were subjected to log transformation, and then the Hodrick-Prescott filter was applied. The smoothed series were then used to calculate the indicators of business cycle synchronization in both static and dynamic terms. The study uses annual data for GDP in constant prices for the analytical period 2004-2019. Before measuring the intensity of the relationship in question, a thorough analysis of the literature was also carried out, which was to serve as a starting point for the selection of appropriate analytical methods and verification of contemporary trends in the formation of this relationship. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
  • Adamowicz E. (2013), Badania koniunktury, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2012), Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  • Barczyk R. (2006), Morfologia cykli koniunkturalnych w gospodarkach rynkowych i systemach okresu transformacji [w:] R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski, Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa, s. 129-196.
  • Barczyk R., Marczewski K. (2010), Empiryczna analiza synchronizacji fluktuacji koniunkturalnych w wybranych krajach [w:] R. Barczyk, M. Lubiński, K. Konopczak, K. Marczewski, Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, s. 155-185.
  • Beck K. (2014), Optymalne obszary walutowe i synchronizacji cykli koniunkturalnych w teorii i empirii [w:] K. Beck, M. Grodzicki, Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny, WN Scholar, Warszawa, s. 125-153.
  • Bukowski S. (2003), Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich wspólnot europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, Politechnika Radomska, Radom.
  • Bukowski S.I. (2007), Strefa euro. Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa.
  • Carmigrani F. (2005), The Characteristics of Business Cycles in Selected European Emerging Market Economies, United Nations Economic Comission for Europe, "Economic Analysis Division. Discusion Paper Series", No. 8, s. 1-19.
  • Darwas Z., Szapary G. (2004), Business Cycle Synchronization in the Enlarged EU: Comovements in the New and Old Members, "MNB Working Paper", Vol. 19, No. 1, s. 1-19.
  • Demyanyk Y., Volosovych V. (2005), Asymmetry of Output Shocks in the European Union: The Difference between Acceding and Current Members, "CEPR Discussion Paper", No. 4847, s. 1-19.
  • Fidrmuc J. (2004), The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Intraindustry Trade, and EMU Enlargement, "Contemporary Economic Policy", Vol. 22, No. 1, s. 1-12.
  • Fidrmuc J., Korhonen I. (2006), Meta-Analysis of the Business Cycle Correlation between the Euro Area and the CEECs, "CESifo Working Paper", No. 1693, s. 1-27.
  • Hodrick R., Prescott E. (1997), Post-War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 29, No. 1, s. 1-16.
  • Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, Projekt badawczy realizowany w ramach współpracy z Biurem ds. Integracji ze Strefą Euro, Warszawa.
  • Stefański R. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego a realna konwergencja Pol-ski ze strefą euro, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 129-149.
  • [www 1] www.ec.europa.eu (dostęp: 15.12.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171624348

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.