Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury

• Autorzy: Piotr Białowolski , Tomasz Kuszewski , Dariusz Witkowski

Warianty tytułu

Survey Based Forecasts of Main Macroeconomic Indicators

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Proponowane podejście bazuje na konstruowaniu prognostycznych modeli ekonometrycznych. które wykorzystują do prognozowania opinie tysięcy respondentów odpowiadających na pytania zawarte w testach koniunktury. Do analizy wykorzystano dane ze statystyki publicznej oraz dane pochodzące z testów koniunktury Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Modele ekonometryczne opisujące zmiany wartości podstawowych wskaźników makroekonomicznych są testowane dla kilku specyfikacji różniących się od siebie zarówno zestawem zmiennych objaśniających jak i postacią analityczną równań. Każda ze specyfikacji modeli ekonometrycznych jest podporządkowana dwóm celom: łatwemu pozyskiwaniu wartości zmiennych egzogenicznych dla okresu prognozy oraz minimalizacji błędów prognozy ex antę. Wreszcie, trzecią charakterystyczną cechą modeli, wynikającą z pierwszego celu. jest uniemożliwienie ingerencji użytkowników w wartości zmiennych egzogenicznych dla okresu prognozy. W porównaniu z naszymi opracowaniami na ten sam temat z 2010r. zwiększyliśmy zbiór potencjalnych regresorów o HSBC Wskaźnik Managerów Logistyki opracowywany dla polskiego sektora przemysłowego (HSBC PMI™) oraz wyniki testów koniunktury dla gospodarki niemieckiej publikowane przez Ifo i ZEW. Uwzględnienie tych ostatnich podnosi dokładność prognoz. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper aims to meet the expectations of the market and construct a range of econometric models describing basic economic macroproportions with the use of quantitative data as well as qualitative indicators provided by business surveys and to check if these models can be used to generate short-term forecasts for key economic indicators such as GDP. inflation and unemployment. Each of the examined specifications should meet two requirements: (1) forecasts should be easily and immediately accessible, (2) ex-ante forecast errors should be minimized. With respect to the approach presented by the authors in 2010, it was possible to improve the forecasting properties o the model by inclusion of new survey based time-series - IFO and ZEW indicators. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Wskaźniki makroekonomiczne; Estymacja; Prognozy ekonometryczne

EN

Macroeconomic indicators; Estimation; Econometric forecasts

• Czasopismo: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 4/8
• Strony: 49--64

Twórcy

autor

Piotr Białowolski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Tomasz Kuszewski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Dariusz Witkowski

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Adamowicz E. [red.] (2008). Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Warszawa
• Anuszewska I. (2010). Sondaże - zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy wspólnej, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe. Warszawa
• Białowolski P.. M. Drozdowicz-Bieć, K. Lada. R. Pater. P. Zwiernik. D. Żochowski (2008). Forecasting with composite coincident and leading indexes and the CL IMA model, referat na 29 Konferencję CIRET pt. "Business Tendency Surveys and Policy Formulation", Santiago de Chile.
• Białowolski P.. M. Drozdowicz-Bieć [red.]. K. Lada. R. Pater, P. Zwiernik. D. Żochowski (2007), Forecasting with composite coincident and leading indexes and the CLIMA model. The case of Poland. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
• Białowolski P.. S. Dudek. T. Kuszewski. K. Walczyk. B. Witkowski (2009), Modelowanie i prognozowanie makroproporcji gospodarczych z wykorzystaniem danych ilościowych i jakościowych, Warszawa, tekst niepublikowany
• Białowolski P.. T. Kuszewski. B. Witkowski (2010a), Business Survey Data in Forecasting Macroeconomic Indicators with Combined Forecasts, 30th CIRET Conferemce. New York
• Białowolski P.. T. Kuszewski. B. Witkowski (2010b). Prognozy kombinowane wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury. "Współczesna ekonomia", nr 4(16) s. 41-58.
• Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN. Warszawa
• Drabarek A. (2006), Intuicja. Poznanie bezpośrednie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa
• Mayer T. (1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii. PWN, Warszawa
• Staszewska-Bystrova A. (2009). Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora". Toruń
• Tyszka T. [red ] (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
• http://www.cesifo-gioup.de/, czytane wielokrotnie
• http://www.zew.de/, czytane wielokrotnie
• http://www.ibngr.pl/, czytane 21.04.2011.
• http://www.ip.p1/galeria/l58168,1,595094.html, czytane 27.04.2011