PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4/8 | 523--530
Tytuł artykułu

Dylematy podwójnej metody najmniejszych kwadratów w mikromodelu ekonometrycznym

Warianty tytułu
Dilemmas of the Two Stages Least Square Methods in Econometric Micro-model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważmy układ równań współzależnych, opisany mikromodelem ekonometrycznym. Zgodnie z klasycznymi wymogami estymacyjnymi - jego parametry winny być szacowane za pomocą podwójnej metody najmniejszych kwadratów (2MNK). Pojawia się jednak trudność, gdy przedmiotem rozważań jest mikromodel ekonometryczny. dla którego zgromadzono informacje w postaci szeregów czasowych o okresie obserwacji krótszym, niż rok. Wówczas dokładność opisu empirycznych równań jego formy zredukowanej bywa ograniczona. Współczynnik R' osiąga często wartość poniżej 0.8. Konsekwencją tego bywa znaczące pogorszenie efektywności szacunków parametrów równań formy strukturalnej. Konieczne jest więc rozstrzygnięcie zasadności stosowania w takim przypadku estymatora 2MNK. (abstrakt oryginalny)
EN
Consider an interdependent system of equations, described by the econometric micromodel. According to the classical estimation requirements - its parameters should be estimated using the two stages least square methods (2LS). However, there is a difficulty when considering an econometric micromodel for which the collected information in the form of time series of the observation period is shorter than a year. Then the empirical equations describing the accuracy of its reduced form are sometimes limited. Often, the R: coefficient reaches a value below 0.8. The consequence of this is sometimes a significant deterioration in the efficiency estimates, such as structural parameters of equations of the form. It is therefore necessary to decide the merits of the estimator 2LS. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
523--530
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Goldberger A.S. (1972): Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa
  • Sokołowska E., Wiśniewski J.W. (2008): Dynamiczny model ekonometryczny w ocenie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, w: "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, Modele ekonometryczne ", Wydawnictwo SGGW. Warszawa, s. 209 - 219
  • Wiśniewski J. W. (2009): Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tonu
  • Wiśniewski J. W. (2009): Ekonometryczne modelowanie skuteczności windykacji wierzytelności. "Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/2. Sopot, s. 295 - 305.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171626196

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.