O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych

• Autorzy: Adam Góral , Bogdan Ludwiczak

Warianty tytułu

On the Estimation of Spectral Density Function on the Basis of Short Time-Series

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono estymację funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych oraz omówiono procedurę estymacji funkcji gęstości widmowej.

EN

Considering the problem of efficiency of estimation of spectral density function the authors propose an estimator of the spectra of autoregressive processes. The maximizing entropy estimator is especially efficient in the case of short time-series. Simulation experiments based on a weakly stationary and ergodic processes illustrate the theoretical considerations. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza szeregów czasowych; Analiza widmowa; Modele autoregresji; Analiza procesów losowych

EN

Time-series analysis; Spectral analysis; Autoregression models; Analysis of random processes

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1985
• Tom: 32
• Numer: z. 2
• Strony: 111--119

Twórcy

autor

Adam Góral

autor

Bogdan Ludwiczak

Bibliografia

• [1] Anderson T., Statisticzieskij analiz wriemiennych riadow, "Mir", Moskwa 1976.
• [2] Bos A., Altenative Interpretation of Maximum Entropy Spectral Analysis, IEEE Transactions on Information Theory, lipiec 1971.
• [3] Box G. E. P., Jenkins G. M., Time Series Analysis, Holden-Day, San Francisco 1976.
• [4] Dziembała L., Zadora K., Zastosowanie analizy widmowej do badania waham cyklicznych, Przegląd Statystyczny, 3-4 (1971) s. 263 - 280.
• [5] Góral A., Spektralna ocena zgodności z danymi empirycznymi modelu typu ARIMA, "Annales" UMCS w Lublinie (w druku).
• [6] Góral A., Wybrane problemy estymacji funkcji spektralnej jednowymiarowych ciągów losowych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie (w druku).
• [7] Góral A., Ludwiczak B., Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 165 (1982), s. 41 - 63.
• [8] Granger C. W., J., Hughes A. O., Spectral Analysis of Short Series - A Simulation Study, Journal of Royal Statistical Society, A 131 (1968), s. 93 - 99.
• [9] Jenkins G. M., General Considerations in the Analysis of Spectra, Technometrics, vol. 3, nr 2 (1961), s. 133 - 166.
• [10] Parzeń E., Mathematical Considerations in the Estimation of Spectra, Technometrics, vol. 3, (1981), s. 167- 190.
• [11] Ulrych T. J., Bishop T. N., Maximum Entropy Spectral Analysis and Autoregressive Decomposition, Reviews of Geophysics and Space Physics, vol. 13, nr 1 (luty 1974), s. 183 - 199.