Warianty tytułu
On Solution of the Linear Programming Stochastic Problems as the E-Models with Statistical Constraints
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule rozpatrzono problem rozwiązywania problemów stochastycznych programowania liniowego sformułowanych jako liniowe e-modele z ograniczeniami statystycznymi.
In the paper there is considered the problem of solvability of the linear programming stochastic problems formulated as the linear E-models with statistical constraints. The (ε, α)-confidential solution of the stochastic linear problem is derived on the basis of the (ε, α)-confidential solution of the statistical problem. The convergency of an algorithm for determination such a solution is proved. A numerical example illustrates derivation of the (ε, α)-confidential solution. (original abstract)
Czasopismo
---
Strony
137--150
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] Arutunan A. G., Grigorian J. S., Sukiasian S. A., Tanieew A. D. Matiematiczeskoje programirowanije i proizwodstwiennyje zadaczi, AN Armeńskiej SRR, Erewań 1974.
- [2] Szkutnik W., O (ε, α)-ufnym zbiorze rozwiązalności zadania liniowego programowania stochastycznego, Przegląd Statystyczny 3 (1978), s. 441 - 450.
- [3] Szkutnik W., (ε, α)-ufny zbiór rozwiązalności zadania liniowego programowania stochastycznego z wektorem parametrów o rozkładzie normalnym, Zeszyty naukowe, AE Katowice 1979.
- [4] Szkutnik W., O konstrukcji (ε, α)-ufnego rozwiązania zadania liniowego programowania stochastycznego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, zeszyt 164, Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu, Wrocław 1980.
- [5] Judin D. B., Zadaczi i mietody stochasticzeskowo programirowanija, Sowietskoje radio, Moskwa 1979.
- [6] Mikroekonomiczne problemy badań operacyjnych, PWE, Warszawa 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171627878