Estymacja bayesowska modelu liniowego z autokorelacją przestrzenną

• Autorzy: Jacek Osiewalski

Warianty tytułu

Bayesian Estimation of Linear Model with Spatial Autocorrelation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawiono bayesowskie podejście do estymacji modelu regresji liniowej z przestrzenną autokorelacją składnika losowego (w wersji Cliffa i Orda). Przedstawiono nieinformacyjny rozkład a priori wynikający z zastosowania reguły Jeffreysa oraz otrzymano brzegowe gęstości i momenty rozkładu a posteriori. Rozważania zilustrowano przykładem numerycznym, w którym wykorzystano podejście bayesowskie i metodę największej wiarygodności (MNW).(fragment tekstu)

EN

In the example presented in the paper both Bayesian approach and maximum likelihood method are employed (for n = 5, 10, 20).(short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja bayesowska; Modele liniowe; Autokorelacja przestrzenna

EN

Bayesian estimation; Linear models; Spatial autocorrelation

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1988
• Tom: 35
• Numer: z. 1
• Strony: 3--18

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

Bibliografia

• Arora S. S., Brown M., Alternative Approaches to Spatial Autocorrelation: An improvement over current practice, International Regional Science Review 2 (1977), s. 67 - 78.
• Bernardo J. M., Reference Posterior Distributions for Bayesian Inference (with discussion), : Journal of the Royal Statistical Society B 41 (1979), s. 113 - 147.
• Box G. E. P., Tiao G. C., Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Reading 1973.
• Burridge P., On the Cliff-Ord Test for Spatial Autocorrelation, Journal of the Royal Statistical Society B 42 (1980), s. 107 - 108.
• Cliff A. D., Ord J. K., Spatial Autocorrelation, Pion, London 1973.
• DeGroot M. H., Optymalne decyzje statystyczne, PWN Warszawa 1981.
• Hartigan J. A., Bayes Theory, Springer-Verlag, New York 1983.
• Jeffreys H., Theory of Probability, Clarendon Press, Oxford 1967.
• Ord K., Estimation Methods for Models of Spatial Interaction, Journal of the American Statistical Association 70 (1975), s. 120 - 126.
• Osiewalski J., Jeffrey's Priors for Regression with Autocorrelation, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 237, Selected Papers 1988, s. 213 r-225.
• Paelinck J. H. P., Klaassen L. H., Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa 1983.
• Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, Wiley New York 1971.