Estymacja modelu regresji przy normalnym rozkładzie a priori

• Autorzy: Jacek Osiewalski

Warianty tytułu

Estimation of Regression Model under Normal a Priori Distribution

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opracowanie przedstawia bayesowską estymację parametrów normalnej regresji liniowej. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the Bayes' estimation of vector p of the linear normal regression model. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metody estymacji; Estymacja bayesowska; Modele regresji

EN

Estimation methods; Bayesian estimation; Regression models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1985
• Tom: 32
• Numer: z. 4
• Strony: 327--342

Twórcy

autor

Jacek Osiewalski

Bibliografia

• [1] Berger J. O., Statistical Decision Theory, Springer-Verlag, New York-Heidelberg-Berlin 1980.
• [2] DeGroot M. H., Optymalne decyzje statystyczne, PWN, Warszawa 1981.
• [3] Dickey J. M., Three multidimensional-integral identities with Bayesian applications, The Annals of Mathematical Statistics, 39 (1968), s. 1615-1628.
• [4] Drezé J. H., Bayesian regression analysis using poly-t densities, Journal of Econometrics, 6 5(1977), s. 329-354.
• [5] Greń J., Gry statystyczne i ich zastosowania, PWE, Warszawa 1972.
• [6] Greń J., Bayesowska estymacja i predykcja w prostym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny 21 (1974), s. 537-546.
• [7] Greń J., O bayesowskiej estymacji funkcji popytu, Przegląd Statystyczny 23 (1976), s. 461-470.
• [8] Greń J., Bayesowska estymacja modeli popytu konsumpcyjnego - doświadczenia i wyniki, Przegląd Statystyczny 29 (1982), s. 127-136.
• [9] Greń J., Zjawin-Winkowska Z., Numeryczne problemy bayesowskiej estymacji potęgowych modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 26 (1979), s. 49-65.
• [10] Lindley D. V., Introduction to Probability and Statistics (From a Bayesian Viewpoint), University Press, Cambridge 1965.
• [11] Lindley D. V., Bayesian Statistics (A Review), Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 1972.
• [12] Osiewalski J., Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji (praca doktorska pod kier. doc. dra J. Czyżyńskiego), AE Kraków 1984.
• [13] Pratt J. W., Raiffa H., Schlaifer R., The foundations of decision under uncertainty: an elementary exposition, Journal of the American Statistical Association 59 (1964), s. 353-375.
• [14] Richard J. F., Tompa H., On the evaluation of poly-t density functions, Journal of Econometrics 12 (1980), s. 335-351.
• [15] Rothenberg T. J., Efficient estimation with a priori information, Yale University Press, New Haven 1973.
• [16] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• [17] Tiao G. C., Zellner A., Bayes's theorem and the use of prior knowledge in regression analysis, Biometrika 51 (1964), s. 219-230.
• [18] Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, J. Wiley, New York-London-Sydney-Toronto 1971.
• [19] Zellner A., Richard J. F., Use of prior information in the analysis and estimation of Cobb-Douglas-production function models, International Economic Review 14 (1973), s. 107-119.
• [20] Zjawin-Winkowska Z., Oprogramowanie bayesowskiej techniki estymacji potęgowych modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 29 (1982), s. 137-150.