Własności interpretacyjne składnika zakłócającego w modelu multiplikatywnym

• Autorzy: Jerzy Ossowski

Warianty tytułu

Interpretative Properties of Disturbance Term in Multiplicative Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono kilka nowych propozycji dotyczących m.in. - definicja wielości modelu ekonometrycznego, - określenie relacji między bezwzględną i względną postacią zaburzeń losowych w modelu multiplikatywnym, - interpretacja odchylenia standardowego członu zaburzenia w postaci linearyzowanej modelu multiplikatywnego. Ponadto w artykule dużo uwagi poświęcono funkcji aproksymacji modelu multiplikatywnego przy najczęściej przyjmowanych założeniach stochastycznych.

EN

In the paper there are presented some new proposals concerning, among others, - definition of multiplicavity of an econometric model, - definition of the relation between absolute and relative form of random disturbances in the multiplicative model, - interpretation of standard deviation of disturbance term in linearizated form of multiplicative model. Futhermore, in the paper much attention is paid to the approximation function of the multiplicative model under stochastic assumptions most often taken.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Procesy stochastyczne; Statystyka

EN

Econometric models; Stochastic processes; Statistics

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1988
• Tom: 35
• Numer: z. 2
• Strony: 131--142

Twórcy

autor

Jerzy Ossowski

Bibliografia

• Goldberger A. S., The Interpretation and Estimation of Cobb-Douglas Functions, Econometrica 36 (1968), s. 464 - 472.
• Harvey A. C., The Econometric Analysis of Time Series, Philip Allen Publishers Limited, Oxford 1981.
• Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.
• Jasiński L. J., Metoda nieobciążonej estymacji wyrazu wolnego w potęgowym modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny 1 - 2 (1983), s. 3 -14.
• Johnston J., Econometric Methods, McGraw-Hill Kogakusha, LTD Incorporation, Tokyo 1972.
• Kendall M. G., Buckland W. R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1975.
• Murti V. N., Sastry V. K., Production Functions for Indian Industry, Econometrica 25 (1957), s. 205 - 221.
• Ossowski J., Estymacja modeli multiplikatywnych uogólnioną metodą najmniejszych kwadratów, praca napisana w ramach CPB 10.9.I.1. Sopot 1986 (maszynopis).
• Ossowski J., Wariancja składnika zakłócającego w modelu multiplikatywnym - własności interpretacyjne, referat, Konferencja Naukowa: "Problemy budowy i zastosowania modeli ekonometrycznych", Instytut Ekonometrii SGPiS, Warszawa 1987.
• Pawłowski Z,, Wstęp do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1969.
• Schmidt F., Econometrics, Marcel Dekker Incorporation, New York and Basel 1976.
• Suchecki B., Metody estymacji modeli nieliniowych, w: Ekonometryczne modele rynku, t. 1, Metody ekonometryczne (red. W. Welfe), PWE, Warszawa 1977.
• Teekens R., Koerts J., Some Statistical Implications of the Log Transformations of Multiplikative Models, Econometrica 5 (1972), s. 793 - 819.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.