Warianty tytułu
Comparative Analysis of Methods of Choice of Order of Autoregressive Models
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy podjęto próbę oceny przydatności wybranych metod estymacji parametru rtf p w modelach AR(p). Analiza porównawcza opiera się na wynikach symulacji uzyskanych dla szeregu słabo stacjonarnych i ergodycznych procesów autoregresyjnych oraz dla procesów czysto losowych. Wyniki badania metod wskazują te, które dają najlepsze wyniki ze statystycznego punktu widzenia.
In the paper there is made an attempt at evaluation of usefulness of selected methods of estimation rtf parameter p in the models AR(p). The comparative analysis is based on simulation results obtained for a number of weakly stationary and ergodic autoregressive processes as well as for the pure random processes. The results of examination of the methods reveals the ones providing the best results from statistical point of view.(original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- Andel J., Fitting Models in Time Series Analysis, Mathematic Operationaforschung Statistic 1 (1982), s. 121 - 143.
- Anderson T. W., Statisticzeskij analiz wriemiennych rjadow, Mir, Moskwa 1976.
- Beamish N., Priestley M. B., A Study of Autoregressive and Window Spectral Estimation Applied Statistics 30 (1981), s. 41 - 58.
- Bhanshali R. J., Downham D. Y., Some porperties of the order of an autoregressive model selected by a generalization of Akaike's FPE Criterion, Biometrika 64 (1977), s. 547 - 551.
- Bora-Senta E., Kounias S., Parameter Estimation and Order Determination of Autoregressive Models, O.D. Anderson, ed., Analysing Time Series North Holland Publishing Company, Amsterdam 1980.
- Box G. E. P., Jenkins G. M., Time Series Analysis, Holden Day, San Francisco 1976.
- Fishman G. S., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
- Hannan E. J., Quinn B. G., The Determination of the Order of an Autoregression, Journal of Royal Statistical Society 41 (1979), s. 190- 195.
- Sandvin O., Tjostheim D. A., Numerical Comparison of Two Criterion for Determining the Order of AR Processes, Mathematic Operationsforshung Statistic 12 (1981), s. 43 - 51.
- Ulrych T. J., Bishop T. N., Maximum Entropy Spectral Analysis and Autoregressive Decomposition Reviews of Geophysics and Space Physics, 1 (1975), s. 183-200.
- Zieliński R., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171628596