Wykorzystanie ciągu Ulama do analizy fal giełdowych

• Autorzy: Ewa Drabik

Warianty tytułu

An Application of Ulam's Sequence to Analysis of the Stock Waves

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest sprawdzenie, w jaki sposób modyfikacja ciągu Fibonacciego wprowadzona przez Ulama wpływa praktycznie na analizę wykresów złożonych z fal giełdowych. Faktem jest, że na rynkach kapitałowych zdarzają się okresy, w których nie można uzyskać jednoznacznej opinii na temat przyszłości, a w związku z tym wprowadzenie elementów losowości jest konieczne - zwłaszcza jeżeli chodzi o analizę wykresów. Praca jest skonstruowana w następujący sposób. W części pierwszej zostały zaprezentowane własności ciągu Fibonacciego i jego rola w teorii fal Elliotta. W części drugiej przedstawiono sylwetkę Stanisława Ulama, a także opisano skonstruowany przez niego ciąg, który jest modyfikacją ciągu Fibonacciego. W części trzeciej została przeprowadzona analiza wykresów złożonych z cen wybranych walorów pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod kątem występowania ciągu Ulama. (fragment tekstu)

EN

The aim of this paper is to modify one of technical analysis instruments that can be used for description of stock value diagrams as well as forecasting the future asset prices - it is the so called Elliott Waves Theory. In classic version this theory is based on the Fibonacci sequence. Modification of Fibonacci sequence was introduced in the fifties of the 20. century by American mathematician Stanislaw Marcin Ulam, who was born in Poland, and consists of introducing random elements. The analysis of waves created by prices will be presented in reference to the companies from Warsaw Stock Exchange. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Giełda papierów wartościowych

EN

Capital market; Stock market

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
• Rocznik: 2008
• Numer: nr 69
• Strony: 77--87

Twórcy

autor

Ewa Drabik

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• DRABIK E., 2007: Ciąg liczbowy Ulama i jego zastosowanie na rynkach finansowych, Przegląd Statystyczny 4 (54), s. 19-33.
• FISHER R., 1995: Liczby Fibonacciego na giełdzie, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa.
• FROST A.J., PRECHTER R.R., 1995: Teoria fal Elliotta, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa.
• KOMAR Z., 1993: Sztuka spekulacji, Wydawnictwo PRET, Warszawa.
• MYCIELSKI J., 1990: Stanisław Marcin Ulam (1909-1984), Wiadomości Matematyczne 29, s. 20-34.
• NOWAKOWSKI J., BOROWSKI K., 2005: Zastosowanie teorii Carolana i Fishera na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
• THORNE K.S., 2004: Czarne dziury i krzywizny czasu, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
• Wywiad, 1982: Reflections of Polish masters. An interview with Stan Ulam and Mark Kacby Mitchell Feigenbaum, Los Alamos 3, No 3, 54. Tłumaczenie polskie. 1993: Refleksje polskich mistrzów - wywiad ze Stanisławem Ulamem i Markiem Kacem przeprowadzony przez Mitchella Feigenbauma, Wiadomości Matematyczne 31 (1993), s. 93-114.