Propozycje wyznaczania parametrów pewnego nieliniowego modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Edward Nowak

Warianty tytułu

Proposals of Estimation of Parameters of a Non-Linear Econometric Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Badając zależności między zjawiskami ekonomicznymi za pomocą modelu ekonometrycznego zawsze stajemy przed problemem doboru postaci analitycznej modelu. Zagadnienie to jest szczególnie trudne w przypadku, gdy analizuje się zależność jednego zjawiska ekonomicznego od wielu innych zjawisk, tzn. gdy formułuje się modele z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Dobór postaci analitycznej modelu jest wówczas kompromisem między ogólną wiedzą ekonomiczną o związkach między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi lub analizą wyników obserwacji wyróżnionych zjawisk z jednej strony, a możliwościami wyznaczenia parametrów zbudowanego modelu z drugiej strony. W przypadku wielu zmiennych objaśniających najczęściej buduje się modele liniowe lub takie modele nieliniowe, które po pewnych przekształceniach dają się sprowadzić do modeli liniowych względem parametrów. Do wyznaczania ich parametrów można wykorzystać metody mające zastosowanie do klasycznych modeli liniowych. (fragment tekstu)

EN

The paper is devoted to the problem of estimation of parameters of a non-linear additive multiple regression model. Two methods of estimation are proposed: 1) A two-stage method. At the first stage there are estimated the parameters of individual one-variable regression functions. At the second stage there are estimated the parameters of multiple linear model (the values estimated on the basis of the individual functions are taken for the values of regressors). 2) A method of mean of individual regression functions. The original multi-variable model is treated as a composition (mean or weighted mean) of individual functions (of dependent variable with respect to individual explanatory variables). The methods are applied to estimation of an exemplary econometric model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Matematyczne modele ekonomiczne; Modele nieliniowe; Modele ekonometryczne

EN

Mathematical economic models; Nonlinear models; Econometric models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1989
• Tom: 36
• Numer: z. 1
• Strony: 31--39

Twórcy

autor

Edward Nowak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• 1. Bartosiewicz S., Ekonometria, Technologia ekonometryczna przetwarzania informacji, PWE Warszawa 1976.
• 2. Czerwiński Z., Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982
• 3. Deutsch R., Teoria estymacji, PWN, Warszawa 1969.
• 4. Draper N. R., Smith H., Analiza regresji stosowana, PWN, Warszawa 1973.
• 5. Ekonometryczne modele rynku. Analiza - prognozy - symulacja. T. 1. Metody ekonometryczne red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1977.
• 6. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny 1 (1976), s. 3 - 20.
• 7. Hotelling H., Differential Equations Subject to Error and Population Estimates, Journal of American Statistical Association 3 (1927), s. 283 - 292.
• 8. Johnston J., Econometric Methods, McGraw Hill, Nowy Jork 1963.
• 9. Malinvaud S., Statistical Methods of Econometrics, North Holland Publishing Company, Amsterdam 1970.
• 10. Nowak Ę., Metoda wyboru zmiennych objaśniających do nieliniowego modelu ekonometrycznego Przegląd Statystyczny 1 -2 (1982), s. 61 - 69.
• 11. Nowak E., Wyznaczanie parametrów modelu ekonometrycznego z koincydencją, Przegląd Statystyczny 3 (1986), s. 256- 265.
• 12. Stanisz T., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1986.
• 13. Stanisz T., Funkcje o zmiennych rozdzielonych i możliwości ich zastosowania w analizie ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 35 Kraków 1977.
• 14. Tintner G., Handbuch der Ökonometrie, Springer Verlag, Berlin 1960.