PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | 36 | z. 2 | 125--139
Tytuł artykułu

Estymacja parametrów modelu liniowego ze składnikiem losowym o nieskalarnej macierzy kowariancji

Autorzy
Warianty tytułu
Imation of Parameters Of Linear Model with the Disturbance Term of Non-Scalar Covariance Matrix
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tym artykule przedstawiona jest metoda umożliwiająca oszacowanie parametrów strukturalnych niezależnie od tego, czy model spełnia wymienione założenia czy nie. (fragment tekstu)
EN
In the paper there is presented a method of estimation of parameters of single-equation linear model with disturbance term of non-scalar covariance matrix. The method is based on two assumptions (1a) and (2a) concerning the disturbance term. (original abstract)
Rocznik
Tom
36
Numer
Strony
125--139
Opis fizyczny
Twórcy
  • Ośrodek Analiz Statystyki Medycznej i Informatyki w Rzeszowie
Bibliografia
  • [1] Hellwig Z., Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny: (1987), s. 8- 17.
  • [2] Nowak E., Wyznaczanie parametrów modelu ekonometrycznego z koincydencją, Przegląd Statystyczny 3 (1986), s. 259 - 265.
  • [3] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
  • [4] Zeliaś A., Metody badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji, Przegląd Statystyczny 3 (1973), s. 291 - 301.
  • [5] Zeliaś A., Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 2 (1977), s. 213 - 228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171628874

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.