Warianty tytułu
Imation of Parameters Of Linear Model with the Disturbance Term of Non-Scalar Covariance Matrix
Języki publikacji
Abstrakty
W tym artykule przedstawiona jest metoda umożliwiająca oszacowanie parametrów strukturalnych niezależnie od tego, czy model spełnia wymienione założenia czy nie. (fragment tekstu)
In the paper there is presented a method of estimation of parameters of single-equation linear model with disturbance term of non-scalar covariance matrix. The method is based on two assumptions (1a) and (2a) concerning the disturbance term. (original abstract)
Twórcy
autor
- Ośrodek Analiz Statystyki Medycznej i Informatyki w Rzeszowie
Bibliografia
- [1] Hellwig Z., Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny: (1987), s. 8- 17.
- [2] Nowak E., Wyznaczanie parametrów modelu ekonometrycznego z koincydencją, Przegląd Statystyczny 3 (1986), s. 259 - 265.
- [3] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
- [4] Zeliaś A., Metody badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji, Przegląd Statystyczny 3 (1973), s. 291 - 301.
- [5] Zeliaś A., Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 2 (1977), s. 213 - 228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171628874