Estymacja parametrów modelu liniowego ze składnikiem losowym o nieskalarnej macierzy kowariancji

• Autorzy: Zbigniew Mucha

Warianty tytułu

Imation of Parameters Of Linear Model with the Disturbance Term of Non-Scalar Covariance Matrix

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W tym artykule przedstawiona jest metoda umożliwiająca oszacowanie parametrów strukturalnych niezależnie od tego, czy model spełnia wymienione założenia czy nie. (fragment tekstu)

EN

In the paper there is presented a method of estimation of parameters of single-equation linear model with disturbance term of non-scalar covariance matrix. The method is based on two assumptions (1a) and (2a) concerning the disturbance term. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja; Modele liniowe; Macierz kowariancji

EN

Estimation; Linear models; Covariance matrix

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1989
• Tom: 36
• Numer: z. 2
• Strony: 125--139

Twórcy

autor

Zbigniew Mucha

• Ośrodek Analiz Statystyki Medycznej i Informatyki w Rzeszowie

Bibliografia

• [1] Hellwig Z., Model ekonometryczny z kompensatorem różnicowym, Przegląd Statystyczny: (1987), s. 8- 17.
• [2] Nowak E., Wyznaczanie parametrów modelu ekonometrycznego z koincydencją, Przegląd Statystyczny 3 (1986), s. 259 - 265.
• [3] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• [4] Zeliaś A., Metody badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji, Przegląd Statystyczny 3 (1973), s. 291 - 301.
• [5] Zeliaś A., Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 2 (1977), s. 213 - 228.