Zastosowanie macierzy brzegowych do badania autokorelacji i homoscedastyczności składnika losowego modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Tomasz Michalski

Warianty tytułu

Employment of Bordered Matrices to Testing the Autocorrelation and Homoscedasticity of Disturbance Term of Econometric Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono możliwość wykorzystania macierzy granicznych do badania autokorelacji i homoskedastyczności członu zaburzenia modelu ekonometrycznego. Zastosowanie macierzy granicznych umożliwia testowanie przed estymacją modelu. Wykorzystując wyniki uzyskane wcześniej przez Kolupę można zweryfikować dowolny liniowy model ekonometryczny przy użyciu aparatu macierzy granicznych przed estymacją jego parametrów.

EN

In the paper there is discussed a possibility of employment of bordered matrices to testing the autocorrelation and homoscedasticity of disturbance term of econometric model. Employment of bordered matrices makes possible the testing before estimation of the model. Employing the results obtained ealier by Kolupa one can verify any linear econometric model, using apparatus of bordered matrices, before estimation of its parameters.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Macierze brzegowe; Estymacja; Modele ekonometryczne

EN

Bordered matrices; Estimation; Econometric models

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1988
• Tom: 35
• Numer: z. 4
• Strony: 379--389

Twórcy

autor

Tomasz Michalski

Bibliografia

• Gruszczyński M., Leniewska E., Kolupa M., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problem współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
• Jakubczyc J., Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa 1982.
• Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
• Kolupa M., O pewnym sposobie weryfikowania hipotez dotyczących parametrów modelu ekonometrycznego oraz obliczania estymatora wariancji predykcji, Przegląd Statystyczny 3 (1976), s. 31 - 35.
• Kolupa M., Zastosowanie macierzy brzegowych do badania losowości, stacjonarności i rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny 3 - 4 (1982), s. 339 - 345.
• Michalski T., Zastosowanie macierzy brzegowych do testowania hipotez występujących w badaniach ekonometrycznych, SGPiS, Warszawa 1986.
• Pawłowski Z., Ekonometria, wyd. 6, PWN, Warszawa 1980.
• Pawłowski Z., Nieparametryczny test na autokorelację, Przegląd Statystyczny 1 (1973), s. 3 - 10.