Badanie stacjonarności jednowymiarowych procesów losowych

• Autorzy: Adam Góral

Warianty tytułu

The Study of Stationarity of One-dimensional Stochastic Processes

Stacionarnye issledovanie odnamernyh slučajnyh processov

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy uwagę skoncentrowano na problemie doboru rzędu różnicowania d, czyli na badaniu stacjonarności w szerszym sensie procesu reprezentowanego przez określony szereg czasowy.(fragment tekstu)

EN

The paper presents an evaluation of the methods which so far have been applied to study stationarity of one-dimensional Stochastic processes. These methods are Box-Jenkins' method and a median series test. The results of simulation studies prove the deceptiveness of the methods under discussion. A procedure was put forward which seems to be competivite in relation to the ones mentioned above. This procedure is a result of simulation studies conducted for a wide class of stationary and non-stationary auto-regressive processes.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Estymacja; Szeregi czasowe; Estymatory

EN

Estimation; Time-series; Estimators

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 1989
• Tom: 23
• Strony: 421--436

Twórcy

autor

Adam Góral

• Filia UMCS Rzeszów

Bibliografia

• 1. Anderson O. D.: A New Approach to ARMA Modelling: Some Comments. Analysing Time Series, North-Holland Publishing Company-Amsterdam, 1980.
• 2. Anderson T. W.: Statisticzeskij analiz wriemiennych rjadow. Mir, Maskwa 1976.
• 3. Beamish N., Priestley H. B.: A Study of Autoregressive and Window Spectral Estimation. Applied Statistics, 1981, 30, nr 1, s. 41-58.
• 4. Bendat J. S., Piersol A. G.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1976.
• 5. Bora-Senta E., Kounias S.: Parameter Estimation and Order Determination of Autoregressive Models, Analysing Time Series, North-Holland Publishing Company, 1980.
• 6. Box G. E. P., Jenkins G. M.: Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa 1983.
• 7. Domański Cz: Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
• 8. Fishman G. S.: Symulacja komputerowa, pojęcia i metody. PWE, Warszawa 1981.
• 9. Zieliński R.: Generatofry liczb losowych, WNT, Warszawa 1979