Ważone współczynniki korelacji i determinacji

• Autorzy: Marek Gruszczyński

Warianty tytułu

Weighted Correlation and Determination Coefficients

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zajmiemy się zagadnieniem estymacji modelu regresji (jednorównaniowego modelu ekonometrycznego) ważoną metodą najmniejszych kwadratów (WMNK). (fragment tekstu)

EN

Weighted correlation coefficient (12) is introduced in the paper for X and Fin the regression model (6). The coefficient is related to weighted least squares for (6). The square of weighted correlation coefficient is the weighted coefficient of determination. A generalization of the determination coefficient to the case of more explanatory variables amounts to the Buse's coefficient of determination. Relationship between the Buse's coefficient and weighted correlation coefficients for all the pairs of explanatory variables is also presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Korelacja; Estymacja; Modele regresji; Modele ekonometryczne; Metoda najmniejszych kwadratów

EN

Correlation; Estimation; Regression models; Econometric models; Least squares method

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1991
• Tom: 38
• Numer: z. 1
• Strony: 19--29

Twórcy

autor

Marek Gruszczyński

• Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

Bibliografia

• Bouse A., Goodness of Fit in Generalized Least Squares Estimation, American Statistician, 1 (1973), s. 106-108.
• Gruszczyński M., Modele wyboru binarnego do analizy danych dychotomicznych, Wiadomości Statystyczne, 1 (1989), s. 22-28.
• Gruszczyński M., Binary Choice Models and Macrodata, referat na konferencji "Models and Forecasts", Budapeszt, 1988.
• Judge G. G., W. E. Griffiths, R. Carter Hill, H. Lutkepohl, T. C. Lee, The Theory and Practice of^ Econometrics (Second edition), Wiley, 1985.