Wykorzystanie macierzy brzegowych przy testowaniu warunków liniowych dla parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego

• Autorzy: Tomasz Michalski

Warianty tytułu

Application of Bordered Matrices to Testing the Linear Restrictions on Structural Parameters of Econometric Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono metodę testowania warunków liniowych (równościowych) na parametry strukturalne modelu ekonometrycznego. Aparat z macierzami obramowanymi pozwala, aby testowanie poprzedzało estymację modelu, co ma duże znaczenie w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej (można uniknąć czasochłonnej estymacji metodą najmniejszych kwadratów).

EN

In the paper there is presented a method for testing the linear (equality) restrictions on structural parameters of econometric model. The bordered matrices apparatus allows the testing to precede the estimation of the model, what is of a great importance in the case of rejection of the null hypothesis (time consuming estimation by restricted least square method may be avoided). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Macierze brzegowe; Modele ekonometryczne; Estymacja

EN

Bordered matrices; Econometric models; Estimation

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1991
• Tom: 38
• Numer: z. 1
• Strony: 41--46

Twórcy

autor

Tomasz Michalski

• Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

Bibliografia

• Goldberger A. S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
• Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
• Kolupa M., Nowakowski J., O wielokrotnych macierzach brzegowych i niektórych ich ekonometrycznych zastosowaniach, Przegląd Statystyczny 4 (1986), s. 361-365.
• Michalski T., Zastosowanie macierzy brzegowych do testowania hipotez statystycznych występujących w badaniach ekonometrycznych, SGPiS Warszawa 1986 (maszynopis powielony).
• Michalski T., Zastosowanie macierzy brzegowych do weryfikacji modeli ekonometrycznych część II, Prace i Materiały I. C i Z. SGPiS Warszawa 1988 r.
• Pawłowski Z., Ekonometria (wyd. V), PWN, Warszawa 1978 r.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.