Sterowanie produkcją dużej firmy w warunkach niepewności

• Autorzy: Tadeusz Banek , Maciej Bałtowski

Warianty tytułu

Controlling the Production of a Big Firm under Uncertainty

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Rozwój ekonomii matematycznej w ciągu kilkudziesięciu lat jej istnienia przebiega w dwóch kierunkach. Po pierwsze, obejmuje ona coraz szerszy i jednocześnie coraz bliższy rzeczywistości zakres zagadnień badawczych nauki ekonomii. Po drugie, jej aparat formalno-rachunkowy komplikuje się nieustannie, a do analiz o charakterze ekonomicznym wykorzystywane są wyniki teoretyczne z kolejnych dziedzin matematyki. Oba te kierunki są ze sobą ściśle związane, gdyż rozszerzanie obszaru badawczego, obejmowanie coraz większej grupy zjawisk i procesów ściślej związanych z funkcjonowaniem realnych systemów gospodarczych, z reguły komplikuje metody analizy. (fragment tekstu)

EN

There is considered a mathematical model of a dynamic market strategy of a big firm producing a homogeneous final good. The market consists of the firm and of a number of independent, small firms. The optimal, maximizing profit, strategy of the firm is discussed as well as e - optimal strategies of an applicative quality. In is proved that E - optimal strategies are convergent to the optimal one. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Integracja sterowania produkcją; Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności; Modelowanie matematyczne

EN

Integration of production control; Decision making under uncertainty; Mathematical modeling

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1991
• Tom: 38
• Numer: z. 2
• Strony: 187--197

Twórcy

autor

Tadeusz Banek

• Politechnika Lubelska

autor

Maciej Bałtowski

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bibliografia

• Bałtowski M., Współczesne tendencje rozwojowe systemów produkcyjnych, Ekonomista 1-2 (1989), s. 140-143.
• Banek T., Optimal discounted control of the bilinear diffusion process and its economical application, Control and Cybernetics 1 (1990), s. 85-95.
• Benes V. E., Full "bang" to reduce predicted miss is optimal, SIAM J. Control and Optimization 1 (1976), s. 62-83.
• Breton de A., Musiela M., A study of one-dimensional bilinear differential model for stochastic processes, Probability and Mathematical Statistics 4 (1984), s. 91 -107.
• Hausmann U. G., Examples of optimal controls for linear stochastic control system with partial observation, Stochastic 22 (1987), s. 289-323.
• Ikeda N., Watanabe S., Stochastic differential equations and diffusion processes, North - Holland, 1981
• Intriligator M., Mathematical optimization and economic theory, Prentice - Hall, 1971.
• Ito K., Me Kean H. P., Diffusion processes and their sample paths, Springer 1974.
• Jacod J., Calcul stochastique et problèmes de martingales, Lect. Notes Math. 714, Springer, 1979.
• Kalin S., Taylor H., A first course in stochastic processes, Academie Press, 1975.
• Lipsey R. G., Steiner P. O., Economies, Harper-Row Publication 1966.
• Rishel R., An exact formula for a linear quadratic adaptive stochastic optimal control law, SIAM J. Control and Optimization, 24 (1986), s. 661-614.
• Samuelson P. A., Rational theory of warrant pricing, Industrial Management Review, VI (1965), s. 13-32.