O szczególnych rodzajach modeli rozłożonego opóźnienia uwzględniających monotoniczność realizacji zmiennej objaśniającej

• Autorzy: Tomasz Warchalski

Warianty tytułu

On Special Types of Distributed Lag Models Taking into Account the Monotony of Explanatory Variable

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Praca poświęcona jest jednorównaniowym modelom ekonometrycznym, szacowanym na podstawie szeregów czasowych. Rozważa się szczególny rodzaj tych modeli, w których związek między zmienną objaśnianą a zmienną objaśniającą uzależniony jest w pewien sposób od tego, czy - a jeśli tak, to w jakim stopniu w przedziale czasowym bezpośrednio poprzedzającym chwilę bieżącą, ciąg kolejnych wartości zmiennej objaśniającej odbiega od monotoniczności. W szczególności zakłada się, że zmienia się charakter modelowanego związku po załamaniu się długookresowej monotoniczności zmian zmiennej objaśniającej, a powrót do uprzedniej trajektorii następuje po pewnym ustalonym okresie. Rozważane modele są szczególnym przypadkiem tzw. modeli skończonego rozłożonego opóźnienia. (fragment tekstu)

EN

In the there is discussed a type of single econometric models, where the present value of dependent variable strongly depends on, whether the consecutive values of explanatory variable in a certain period directly preceding the current moment were monotonic or not. There are defined some features of this type of models and also there is presented an example of such a model, being a distributed lag model. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Zmienna objaśniająca; Modele ekonometryczne; Szeregi czasowe

EN

Exogenous variable; Econometric models; Time-series

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1991
• Tom: 38
• Numer: z. 3-4
• Strony: 315--323

Twórcy

autor

Tomasz Warchalski

• Instytut Systemów Sterowania w Katowicach

Bibliografia

• Dhrymes P. J., Distributed Lags. Problems of Estimation and Formulation, Holden-Day, INC.,San Francisco 1971.
• Dhrymes P. J., Econometrics Statistical Foundations and Applications, Harper a. Row, Publ., New York 1984.
• Goldberger A. S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1975.
• Klein L. R., Wykłady z ekonometrii, PWN, Warszawa 1982
• Rakoczy K., Wielomianowy model rozłożonego opóźnienia w badaniu procesów inwestycyjnych, Wiadomości Statystyczne, 3 (1985), s. 17-20.
• Rakoczy K., Pewna metoda szacowania momentów rozkładu opóźnienia i jej zastosowanie do badania związku: nakład inwestycyjny efekt, Wiadomości Statystyczne, 2 (1987), s. 21-26.
• Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, cz. III, Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa 1973.
• Theil, H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.