PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1986 | 20 | 189--202
Tytuł artykułu

Identyfikacja okresu wahań występujących w ekonomicznych szeregach czasowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Frequency Analysis in the Identification of the Period of Fluctuations Occuring in Economic Time Series
Častotnyj analiz v identifikacii perioda kolebanij, nablûdaemyh v èkonomičeskih vremennyh râdah
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza okresowości należy do najważniejszych problemów związanych z badaniem ekonomicznych szeregów czasowych. Uwzględnienie wahań okresowych w modelach opisujących dynamikę zjawisk ekonomicznych wpływa bowiem na wzrost stopnia dopasowania tych modeli do danych empirycznych. Ponieważ poddawane dotychczas badaniu ekonomiczne szeregi czasowe charakteryzowały się wahaniami o różnych okresach, szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie identyfikacji okresu wahań. Bardzo przydatną do tego celu wydaje się być analiza procesu losowego w dziedzinie częstotliwości. Z wymienionych powodów w pracy omówiono najmocniejszy test okresowości prostej, czyli test Fishera. Podjęto również próbę zwrócenia uwagi na rolę funkcji spektralnej zarówno we wstępnej ocenie okresu wahań, jak i w ocenie istotności wahań o różnych okresach. Dużo miejsca poświęcono problemowi nie omawianemu dotychczas w polskiej literaturze statystycznej, a mianowicie tzw. okresowości złożonej. Uwagi teoretyczne poparto przykładami empirycznymi wykorzystując szeregi czasowe analizowane w pracach J. Steczkowskiego, A. Zeliasia i Z. Zielińskiego.(fragment tekstu)
EN
The work directs attention to the role of frequency analysis in investigating periodicity of stochastic processes. The most powerful test of simple periodicity has been discussed, that is Fisher's test and advantages of spectral function have been presented in identifying the period of fluctuations occurring in economic time series Much space has been devoted to the problem to investigating complex periodicity, the problem which has not been discussed in Polish statistical literature. The author proposed a test taking advantage of the values of spectral function for the analysis of the problem. Theoretical remarks have been verified on the basis of the analysis of periodicity of time series describing economic phenomena.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
189--202
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Filia UMCS Rzeszów
Bibliografia
  • Z. Zieliński: Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk, gospodarczych. PWN, Warszawa 1979
  • J. Steczkowski, A. Zeliaś: Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych. PWN, Warszawa 1982
  • A. Sokołowski, K. Szymonowie z: Analiza wariancyjna w badaniach struktury harmonicznej szeregu czasowego. Folia Oeconomica, XIX, 1976
  • A. Smoluk: Podstawy teorii aproksymacji i s.-funkcje. PWE, Warszawa 1974.
  • T. W. Anderson: The Statistical Analysis of Time Series. John Wiley and Sons, Nowy Jork 1971
  • S. Giembiсki: Wybrane problemy analizy ekonomicznych szeregów czasowych. GUS, Warszawa 1974
  • A. Siegel: Testing for Periodicity in a Time Series. Journal of the American Statistical Association, nr 370, 1980
  • G. M. Jenkinsa: General Considerations in the Analysis of Spectra, Technometrics, vol. 3, nr 2, maj 1961
  • L. Dziembała, K. Zadora: Zastosowanie analizy widmowej do badania wahań cyklicznych. Przegląd Statystyczny, nr 19, 1971
  • C. W. J. Granger: The Typical Spectral Shape of An Economic Variable. Econometrica, vol. 34, nr 1, styczeń 1966
  • M. Nerlove: Spectral Analysis of Seasonal Adjustment Procedures. Econometrica, vol. 32, nr 3, lipiec 19
  • E. J. Hannan: Testing for a Jump in the Spectral Function. Journal of the Royal Statistical Society, B, vol. 23, nr 2, 1961
  • E. J. Hannan: Analiz wriemiennych riadow. Nauka, Moskwa 1964
  • A. Zeliaś: Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1979
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171633516

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.