Współczynnik współliniowości zmiennych objaśniających

• Autorzy: Leszek Jerzy Jasiński

Warianty tytułu

Coefficient of Collinearity of Explanatory Variables

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Będziemy odróżniać współliniowość dokładną od przybliżonej. W pierwszym przypadku wektory wartości zmiennych objaśniających są liniowo zależne i jeden z nich jest kombinacją liniową pozostałych, w drugim wektory te są liniowo niezależne, ale pewna ich kombinacja ma bardzo małą normę, a jeden z nich jest w przybliżeniu kombinacją pozostałych wektorów. (fragment tekstu)

EN

The coeficient, which value doesn't depend on the scale of variables, makes possible the selection of the most collinear variable from a given set of explanatory variables. For its calculation, the modified Gram-Schmidt orthogonalization can be applied.(short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Teoria prognozy; Prognozy ekonometryczne

EN

Econometric models; Forecast theory; Econometric forecasts

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1986
• Tom: 33
• Numer: z. 2
• Strony: 135--144

Twórcy

autor

Leszek Jerzy Jasiński

• Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie

Bibliografia

• [1] Birkhoff G., McLaine S., Przegląd algebry współczesnej, PWN, Warszawa 1960.
• [2] Bjorck A., Solving Linear Least Squares Problems by Gram-Schrnidt Orthogonalization, "BIT" 1 (1967).
• [3] Davis P. J., Rabinowitz P., Advances in Orthonormalizing Computation. W: F. L. Alt (ed.), Advances in Computers, vol. 2, Academic Press, New York 1961.
• [4] Ekonometryczne modele rynku, t. 1, Metody ekonometryczne (W. Welfe - red.), PWE, Warszawa 1977.
• [5] Goldberger A. S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
• [6] Gruszczyński M., Leniewska E., Kolupa M., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
• [7] Hellwig Z., Zastosowanie przekształcenia -ortogonalnego do wyznaczania dopuszczalnych wartości zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny 3(1974), s. 307-322.
• [8] Jakubczyc J., Jednorównaniowy model ekonometryczny, PWE, Warszawa 1982.
• [9] Jasiński L. J., Algorytm ortogonalizacyjny w metodzie najmniejszych kwadratów, Przegląd Statystyczny 3(1975), s. 385-401.
• [10] Jasiński L. J., Rząd współliniowości zmiennych objaśniających, Wiadomości Statystyczne 30985), s. 14-16.
• [11] Kołodziej W., Wybrane rozdziały analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1970.
• [12] Neeleman D., Multicollinearity in Linear Economic Models, Tilburg University Press, 1976.
• [13] Rice J., Experiments on Gram-Schmidt' Orthogonalization, Mathematics of Computation 20 (1966), s. 325-328.
• [14] Schips B., Stier W., Bestimmung der Auswirkung von Multikollinearitaet zwischen den erklaeranden Variablen in Linearen Regressionsmodellen durch Simulation, Statistische Hefte 2(1971), s. 114.
• [15] Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• [16] Yosida K., Functional Analysis, Springer-Verlag, Berlin 1978.
• [17] Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1984.
• [18] Zeliaś A., Z problematyki badania współliniowości modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 2(1977), s. 209-226.