Warianty tytułu
Econometric Model with a Differential Compensator
Języki publikacji
Abstrakty
W tomie 1/2 (1984) "Przeglądu Statystycznego" ukazał się interesujący artykuł B, Guzika pt: Uwagi o koincydencji modelu ekonometrycznego. Między innymi znalazła się w tym artykule następująca: "Kwestia 2. Informacja a priori o znakach parametrów. W zacytowanym tutaj małym fragmencie artykułu B. Guzika występuje wiele ważnych usługujących na nieco dokładniejsze zbadanie. Temu właśnie poświęcony jest ten artykuł. (fragment tekstu)
Strong correlation of time series, which are the basis for estimation of model parameters, is the main problem of econometric modelling of economic processes. The problem disappears or becomes less important in the case of coincidental variables. The coincidence, which is often a result of application of special methods of explanatory variables selection, provokes sometimes objections against the elimination of explanatory variables strongly correlated with other explanatory variables, but important from the merit point of view. (short original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
- [1] Guzik B. Uwagi o koincydencji modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny, z. 1/2(1984), s. 93 - 104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171642697
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.