Wagi w wygładzaniu szeregu czasowego trendem pełzającym o odcinku liniowym i trendem ruchomym

• Autorzy: Tadeusz Bołt

Warianty tytułu

Weights in Time Series Smoothing by Creepy Trend of Linear Segments and by Moving Trend

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy pokazano, że wygładzanie szeregu czasowego trendem pełzającym jest równoważne z wygładzaniem za pomocą średniej ruchomej z odpowiednio zdefiniowanymi wagami. Prezentowany artykuł poświęcony jest podobnemu problemowi.-Na podstawie oszacowań parametrów modelu (1) uzyskanych KMNK znajdujemy wagi, za pomocą których można wyznaczyć trend pełzający i trend ruchomy, jako średnią ruchomą wartości szeregu czasowego yt. Przedstawioną w artykule procedurę dla trendu pełzającego o odcinkach liniowych można zastosować dla trendu pełzającego o odcinkach będących wielomianami dowolnego stopnia k. (fragment tekstu)

EN

Smoothing by creepy trend is considered in two cases: T≥2m-1 and T<2m-1. In both cases there are defined wages and smoothing functions, being symmetric or asymmetric moving averages. If T≥2m-1 then smoothing functions are defined by formulas (20), (22), (24), and if T<2m-1 then by formulas (29), (33) and (36). (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Szeregi czasowe; Statystyka

EN

Time-series; Statistics

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1987
• Tom: 34
• Numer: z. 1
• Strony: 29--36

Twórcy

autor

Tadeusz Bołt

• Uniwersytet Gdański

Bibliografia

• [1] Anderson T, W., The Statistical Analysis of Time Series, tłumaczenie rosyjskie, Izdatielstwo Mir, Moskwa 1976,
• [2] Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1980.
• [3] Giembieki S,, Wybrane problemy analizy ekonomicznych szeregów czasowych, Statystyka Połski z. 20, GUS 1974.
• [4] Heliwig Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, Przegląd Statystyczny, 2(1967), s.133-153.