O ekonomii normatywnej i pozytywnej w perspektywie założenia o chaotyczności zjawisk ekonomicznych

• Autorzy: Michał Mrowiec

Warianty tytułu

Normative and Positive Economics in the Perspective of the Assumption of Chaoticity of Economic Phenomena

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule jest rozważany problem podziału ekonomii na pozytywną i normatywną, a także jego reinterpretacji ze względu na założenia teorii chaosu deterministycznego dla zjawisk ekonomicznych i funkcjonowania rynku. Pytanie badawcze wyrażone jest jako wątpliwość, czy przyjmowanie postulatów idealistycznych oraz opartych na nich sądów wartościujących w ekonomii jest uzasadnione lub przydatne, gdyby omawiane zjawiska okazały się wyłącznie chaotyczne. Odniesiono się do kwestii przedmiotu działalności inwestycyjnej, zwracając uwagę na historyczny zarys kształtowania się podstawowych kategorii ekonomicznych właściwych dla ekonomiki inwestowania. Przedmiot rozważań został podporządkowany założeniom ekonomii złożoności i teorii chaosu deterministycznego, przy czym niektóre ich elementy przedstawiono jako argumenty za zasadnością stosowania ich wobec badań rynków finansowych i systemu gospodarczego. Po wprowadzeniu klasycznego podziału ekonomii na pozytywną i normatywną zwrócono uwagę na specyfikę interpretacji tego podziału w świetle teorii chaosu. Sprawdzono zasadność tego podziału, przy czym stwierdzono, że duży stopień niepewności wyników w dynamice chaotycznej ogranicza sądy bezwzględnie pewne, a wobec tego większą wagę należy przypisać podejściu normatywnemu. Rozważania zostały rozszerzone o kilka spostrzeżeń wskazujących na otwarte kwestie i postulaty procedur badawczych w ramach ekonomii złożoności dotyczące decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

EN

The article considers the problem of the division of economics into positive and normative, as well as its reinterpretation due to the assumptions of the theory of deterministic chaos for economic phenomena and the functioning of the market. The research question is expressed as a doubt whether adopting idealistic postulates and the related value judgments in economics is anyway justified or useful if the phenomena under discussion turned out to be purely chaotic. The issue of the subject of investment activity was raised, paying attention to the historical outline of the constitution of the basic economic categories relevant to the economics of investment. The subject of the considerations was subordinated to the assumptions of the complexity economics and the theory of deterministic chaos, with some of their properties presented as arguments for the legitimacy of applying them to research on financial markets and the economic system. After introducing the classical division of economics into positive and normative, attention was drawn to the specific interpretation of this division in terms of the chaos theory. The legitimacy of this division was checked, while it was found that the high degree of uncertainty of the results in the chaotic dynamics limits the judgments absolutely sure, and therefore a greater importance should be given to the normative approach. The considerations have been extended by several observations pointing to open issues and postulates of research procedures within the complexity economics applicable for investment decisions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Teoria chaosu; Ekonomia normatywna; Ekonomia pozytywna; Entropia

EN

Chaos theory; Normative economics; Positive economics; Entropy

• Czasopismo: Ekonomista
• Rocznik: 2022
• Numer: nr 1
• Strony: 7--22

Twórcy

autor

Michał Mrowiec

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Böhm-Bawerk E. (1884), Capital and Interest: A Critical History of Economic Theory, tłum. William A. Smart, Macmillan, London (https://oll.libertyfund.org/titles/284; dostęp 30.09.2020).
• Buła R. (2019), Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych, KNF, Warszawa.
• Czaja S. (2011), Czas w ekonomii, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
• Czarny B. (2011), Chaos u podstaw ekonomii (o wieloznaczności terminów "ekonomia pozytywna" i "ekonomia normatywna"), "Ekonomia" 25, Uniwersytet Warszawski, s. 75-90.
• Eckmann J.-R, Oliffson Kamphorst S., Ruellef D., Scheinkman J. (1988), Lyapunov exponents for stock returns, (w:) RW. Anderson i in., The Economy As An Evolving Complex System, Santa Fe.
• Elsner J. (1996), Chaos ud Zufall am deutschen Aktienmarkt: Eine Studie über nicht lineare Dynamiken, Volatilitdt und Efftzienz, Physica-Verlag HD.
• Frank M., Gencay R., Stengos T. (1988), International chaos, "European Economic Review" vol. 32(8), October, Elsevier, s. 1569-1584.
• Gurgul H., Suder M. (2010), Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza, "Ekonomia Menedżerska" 7, s. 103-120.
• Hsieh D. (1991), Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets, "The Journal of Finance" vol. 46, no. 5, s. 1839-1877.
• Jajuga K., Papla D., Teoria chaosu w analizie finansowych szeregów czasowych - aspekty teoretyczne i badania empiryczne, konferencja naukowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1997 (http://www.dem.umk.pl/DME/1997.htm; dostęp 12.11.2009).
• Jakimowicz A. (2011), Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych, "Didactics of Mathematics" no. 8(12), s. 39-54.
• Jakimowicz A. (2013), Katastrofy i chaos w wyjaśnianiu złożoności procesów gospodarczych, "Studia Ekonomiczne" 3, s. 359-385.
• Janusz R. (2009), Co pojęcie entropii wniosło do filozofii?, "Zagadnienia filozoficzne w nauce" XLV, s. 27-44.
• Krajewski S. (2011), Czy matematyka jest nauką humanistyczną?, Copernicus Center Press, Kraków.
• Kwiatkowski J., Orzeszko W. (2001), Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych, Dynamiczne Modele Ekonometryczne - VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 r., Toruń.
• Łażewski M., Matuszewski M., Zator K. (2002), Nieliniowe charakterystyki szeregów czasowych cen akcji notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe" 18, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 210-237.
• Mantegna R.N., Stanley H.E. (2001), Ekonofizyka. Wprowadzenie, WN PWN, Warszawa.
• Marciniak S. (2005), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, WN PWN, Warszawa.
• Miśkiewicz-Nawrocka M. (2013), Modele ekonomiczne z dynamiką chaotyczną, "Studia Ekonomiczne" 132, Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 56-66.
• Mrowieć M. (2019), O dwoistości rozumienia kategorii wartości w inwestycjach, "Finanse" 1(12), PAN, s. 56-73.
• Orzeszko W. (2005), Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
• Peters E. (1996), Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices and Market Volatility, John Wiley & Sons, New York.
• Reif F. (1973), Fizyka statystyczna, PWN, Warszawa.
• Schittenkopf C, Dorffner G., Dockner EJ. (2000), On Nonlinear, Stochastic Dynamics in Economic and Financial Time Senes, "Studies in Nonlinear Dynamics & Economet-rics" vol. 4(3), De Gruyter, October, s. 1-23.
• Shiller R.J., Akerlof G.A. (2010), Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa.
• Siemieniuk N., SiemieniukT. (2015), Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 855, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 74, t. 1 s. 181-192.
• Siemieniuk N., Siemieniuk Ł., Siemieniuk T. (2018), Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych, "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 19(68), s. 237-247.
• Tatarkiewicz W. (1970), Historia filozofii, t. III, PWN, Warszawa.
• Tempczyk M. (2012), Teoria chaosu dla odważnych, WN PWN, Warszawa.
• Weston S. (1994), Toward a Better Understanding of the Positive/Normative Distinction in Economics, "Economics and Philosophy" vol. 10, no. 1, s. 1-17.
• Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne: Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
• Zegula-Nowak J. (2008), Człowiek w ujęciu perfekcjonistycznej myśli etycznej Henryka Elzenberga, "Humanum. Międzynarodowe Studia Spoteczno-Humanistyczne" 2(2), s. 47-64.
• Zeug-Żebro K., Badanie wpływu redukcji szumu na identyfikację dynamiki chaotycznej na przykładzie finansowych szeregów czasowych, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, s. 269-280.

Identyfikatory

DOI

10.52335/dvqigjykff46