Wyznaczanie parametrów modelu ekonometrycznego z koincydencją

• Autorzy: Edward Nowak

Warianty tytułu

Estimation of Parameters of the Coincidental Econometric Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Użytecznym narzędziem analizy zależności między zjawiskami społeczno-gospodarczymi jest opisowy model ekonometryczny. Aplikacyjne wartości modelu są w znacznym stopniu uwarunkowane jakością ocen jego parametrów. Jeżeli model ma być narzędziem analizy ekonomicznej, wówczas oceny powinny informować w sposób zgodny z rzeczywistością o charakterze wpływu zmiennych objaśniających na zmienne objaśniane. Chodzi zwłaszcza o to, by oceny parametrów modelu odpowiadały spodziewanemu kierunkowi oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą.(fragment tekstu)

EN

In the paper, the problem of estimation of parameters of the coincidental econometric model is considered. Two simple methods are presented: - the method of arithmetic mean of individual regressions - the method of weighed mean of individual regressions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Modele ekonometryczne; Zmienne losowe

EN

Econometric models; Random variable

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1986
• Tom: 33
• Numer: z. 3
• Strony: 259--265

Twórcy

autor

Edward Nowak

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• [1] Hellwig Z., Przechodność relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Statystyczny 1 (1976), s. 3-20.
• [2] Nowak E., Uwagi o wyborze zmiennych objaśniających do rekurencyjnego modelu ekonometrycznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 26 (1983), s. 137-148.
• [3] Rocznik Statystyczny 1979, GUS, Warszawa 1979.