Statystyczna ocena ryzyka cenowego dla gazu i ropy naftowej

• Autorzy: Rafał Druchliński , Izabela Jonek-Kowalska

Warianty tytułu

Statistical Risk Assessment of the Price Risk for Gas and Oil

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest ocena ryzyka cenowego dla gazu i ropy naftowej przeprowadzona za pomocą metod statystycznych. Aby tak postawiony cel zrealizować, w części teoretycznej przedstawiono istotę ryzyka, następnie odniesiono się do klasyfikacji ryzyka i procesu zarządzania ryzykiem. W części metodycznej zaprezentowano wykorzystywane statystyczne metody oceny ryzyka. W części empirycznej dokonano pomiaru zmienności cen gazu i ropy naftowej, oceniono ryzyko cenowe związane z tymi surowcami, zbadano także zależności łączące ceny tych surowców. Wnioski dotyczące zmienności i korelacji badanych cen stanowią źródło informacji gospodarczych i zarządczych na potrzeby sektora energetycznego. (abstrakt oryginalny)

EN

The main aim of the article is to evaluate the price risk for gas and oil using statistical methods. In order to achieve this goal, the theoretical part describes the essence of risk, and then refers to the classification of risk and the risk management process. The methodological part describes the statistical methods of risk assessment. In the empirical part, the volatility of gas and crude oil prices is measured, the price risk related to these raw materials is assessed, and the relationships linking the prices of these raw materials are also examined. Conclusions on the volatility and correlation of the studied prices constitute a source of economic and management information for the energy sector. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ocena ryzyka; Ryzyko cenowe; Ceny ropy naftowej; Gaz ziemny; Zarządzanie ryzykiem; Wyniki badań

EN

Risk assessment; Price risk; Oil prices; Natural gas; Risk management; Research results

• Czasopismo: Management and Quality
• Rocznik: 2021
• Tom: 3
• Numer: nr 3
• Strony: 17--27

Twórcy

autor

Rafał Druchliński

• Politechnika Śląska, student

autor

Izabela Jonek-Kowalska

• Politechnika Śląska

Bibliografia

• Asche, F.,Misund, B. i Sikveland, M. (2013). The relationship between spot and contract gas prices in Europe. Energy Economics 38(3), s. 212-217.
• Bobowski, Z., (2004). Wybrane metody statystyki opisowej i wnioskowania statycznego. Wałbrzych: WWSZiP.
• Brown, S.P.A., Yucel, M.K. (2007). What Drives Natural Gas Prices? Federal Reserve Bank of Dallas. Working Papers, nr 0703.
• Carson, S.A. (2020). United States oil and gas stock returns with multi-factor pricing models: 2008-2018. The North American Journal of Economics and Finance, 54, 101236.
• Charfeddine, L. i Barkat, K. (2020). Short- and long-run asymmetric effect of oil prices and oil and gas revenues on the real GDP and economic diversification in oil-dependent economy. Energy Economics, 86, 104680.
• Czerwińska, T., (2003). Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku kapitałowym w Polsce. Gdańsk: UG.
• Dylewski, M., (2012). Ocena ryzyka w kontroli zarządczej wyższej uczelni publicznej. W L. Jędrzejewski (red.) Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu. (s. 262; s. 61-72). Poznań: WSB.
• Jajuga, K., (red.) (2019). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
• Kokot-Stępień, P., (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 74(1), s. 533-544. DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-46
• Moczko, J., Brębrowicz, G., Tadeusiewicz, R., (1998). Statystyka w badaniach medycznych. Warszawa: PWN.
• Ręklewski, M., (2020). Statystyka opisowa teoria i przykłady. Włocławek: PZU.
• Socha, R. (2014). Analiza relacji cen gazu ziemnego i ropy naftowej. Czy ceny są nadal od siebie zależne? Polityka Energetyczna, 17(2), s. 65-80.
• Tomaszewska, Z., (2017). Zastosowanie narzędzi statystyki opisowej w analizie cech klientów autoryzowanego dealera samochodów w Płocku. NE, 2(26), s. 87-104.
• Tonn, V.L., Li, H.C., McCarthy, J. (2010). Wavelet domain correlation between the futures prices of natural gas and oil. The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(4), 408-414.
• Zawiła-Niedźwiecki, J., (2013). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji. Warszawa: Edu-Libri.