Odległość korelacyjna między parą zmiennych (X, Y), jej własności oraz zastosowania

• Autorzy: Wanda Marcinkowska-Lewandowska

Warianty tytułu

Correlation Distance Between a Pair of Variables (X, Y). Its Properties and Applications

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zdefiniowano dla pary zmiennych (X, Y) odległość zwaną odległością korelacyjną tych zmiennych. Wykazano, że odległość korelacyjna spełnia formalne warunki metryki, ponadto przedstawiono niektóre z ekonometrycznych zastosowań tej odległości. (fragment tekstu)

EN

For two variables X, Y characterized by vectors of observations x, y ∈ Rn there is defined the following correlation measure dr(X, Y) = arc cos (), called correlation distance. It is shown that the distance is a pseudometric, i.e. for any variables X, Y, Z 1. dr(X,X)=0, 2. dr (X, Y) = dr(Y,X), 3. dr(X, Y) + dr(Y, Z) ≥dr(X, Z), and also 4. dr(X, Y) = 0→ αX+βY=1, where α,β ∈ R and 1ᵗ = (1, ..., 1) Some possibilities of application of the correlation distance to selection of explanatory variables elimination of collinearity, etc. are also mentioned in the paper. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Korelacja

EN

Econometrics; Correlation

• Czasopismo: Przegląd Statystyczny
• Rocznik: 1987
• Tom: 34
• Numer: z. 3
• Strony: 225--232

Twórcy

autor

Wanda Marcinkowska-Lewandowska

Bibliografia

• Bishop R. L. Crittenden R. J., Geometry of Manifolds. Academic Press, 1964.
• Goetz A., Geometria różniczkowa, PWN, Warszawa 1965.
• Globalna prognoza rozwoju społeczno-gospodarczego, A. Zeliaś - red. PWN, Warszawa 1983.
• Hellwig Z., Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym. Przegląd Statystyczny, 2 (1977).
• Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1986.
• Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
• Zeliaś A., Z problematyki badania współliniowości w modelu ekonometrycznym. Przegląd Statystyczny, 2 (1977).