Asymptotic Properties of The Estimator of The Conditional Distribution for Associated Functional Data

• Autorzy: Mohamed Mehdi Hamri , Abdassamad Dib , Abbes Rabhi

Warianty tytułu

Właściwości asymptotyczne szacunku rozkładu warunkowego dla powiązanych danych funkcjonalnych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The purpose of the paper was to investigate by the kernel method a nonparametric estimate of the conditional density function of a scalar response variable given a random variable taking values in a separable real Hilbert space when the observations are quasi-associated dependent. Under some general conditions, the authors established the pointwise almost complete consistencies with rates of this estimator. The principal aim is the investigate the convergence rate of the proposed estimator.(original abstract)

Celem niniejszej pracy jest zbadanie metodą jądra nieparametrycznego oszacowania warunkowej funkcji rozkładu zmiennej odpowiedzi skalarnej przy zmiennej losowej przyjmującej wartości w separowalnej rzeczywistej przestrzeni Hilberta, gdy obserwacje są quasi-skojarzone zależne. W pewnych ogólnych warunkach ustala się punktowo prawie zupełną zgodność ze stawkami tego estymatora. Głównym celem jest zbadanie współczynnika zbieżności proponowanego estymatora.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Nonparametric estimation; Probability

PL

Estymacja nieparametryczna; Prawdopodobieństwo

• Czasopismo: Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Rocznik: 2022
• Tom: 26
• Numer: nr 3
• Strony: 21--34

Twórcy

autor

Mohamed Mehdi Hamri

• University Djillali Liabes of Sidi Bel Abbes, Sidi Bel Abbes, Algeria

autor

Abdassamad Dib

• University Djillali LIABES of Sidi Bel Abbes, Algeria

autor

Abbes Rabhi

• University Djillali LIABES of Sidi Bel Abbes, Algeria

Bibliografia

• Akkal, F., Kadiri, N., and Rabhi, A. (2021). Asymptotic normality of conditional density and conditional mode in the functional single index model. Econometrics, 25(1), 1-24. https://doi.org/ 10.15611/eada.2021.1.01
• Attaoui, S., Laksaci, A., and Ould Saïd, E. (2015). Asymptotic results for an M-estimator of the regression function for quasi-associated processes. In E. Ould Saïd, I. Ouassou, M. Rachdi (Eds.), Functional statistics and applications. Contributions to statistics (pp. 3-28). Cham: Springer.
• Bulinski, A., and Suquet, C. (2001). Normal approximation for quasi-associated random fields. Statist. Probab. Lett., (54), 215-226.
• Daoudi, H., and Mechab, B. (2019). Asymptotic Normality of the Kernel Estimate of Conditional Distribution Function for the quasi-associated data. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 15(4), 999-1015. https://doi.org/10.18187/pjsor.v15i4.2456
• Daoudi, H., Mechab, B., and Chikr Elmezouar, Z. (2020). Asymptotic normality of a conditional hazard function estimate in the single index for quasi-associated data. Communications in Statistics - Theory and Methods, 49(3), 513-530. doi: 10.1080/03610926.2018.1549248
• Douge, L. (2010). Théorèmes limites pour des variables quasi-associées hilbertiennes. Ann. Inst. Stat. Univ., (54), 51-60.
• Ezzahrioui, M., and Ould-Saïd, E. (2008). Asymptotic normality of the kernel estimators of the conditional mode for functional data. J. Nonparametric Statist., (20), 3-18.
• Ezzahrioui, M., and Ould-Saïd, E. (2010). Some asymptotic results of a non-parametric conditional mode estimator for functional time-series data. Statistica Neerlandica, 64(2), 171-201.
• Ferraty, F., Laksaci, A., and Vieu, P. (2005). Functional times series prediction via conditional mode. C. R. Math. Acad. Sci. Paris, Ser. I, (340), 389-392.
• Ferraty, F., Laksaci, A., and Vieu, P. (2006). Estimating some characteristics of the conditional distribution in nonparametric functional models. Stat. Inference Stochastics Process, (9), 47-76.
• Hamri, M. M., Mekki, S. D., Rabhi, A., and Kadiri, N. (2022). Single functional index quantile regression for independent functional data under right-censoring. Econometrics, 26(1), 31-62. https://doi.org/10.15611/eada.2022.1.03
• Kadiri, N., Rabhi, A., Khardani, S., and Akkal, F. (2021). CLT for single functional index quantile regression under dependence structure. Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 13(1), 45-77.
• Kallabis, R. S., and Neumann, M. H. (2006). An exponential inequality under weak dependence. Bernoulli, (12), 333-350.
• Masry, E. (1986). Recursive probability density estimation for weakly dependent stationary processes IEEE. Trans. Inform. Theory, (32), 254-267.
• Mechab, W., and Laksaci, A. (2016). Nonparametric relative regression for associated random variables. Metron, 74(1), 75-97. doi: 10.1007/s40300-016-0084-9.
• Tabti, H., and AïtSaidi, A. (2018). Estimation and simulation of conditional hazard function in the quasi-associated framework when the observations are linked via a functional single-index structure. Communications in Statistics - Theory and Methods, 47(4), 816-838. doi: 10.1080/ 03610926.2016.1213294

Identyfikatory

DOI

10.15611/eada.2022.3.02