O problemie transferu ryzyka w umowach reasekuracyjnych

• Autorzy: Jan Seweryn

Warianty tytułu

The problem of risk's transfer in reinsurance contracts

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Z różnych metod kalkulacji składki ubezpieczeniowej najbardziej rozpowszechniona i najczęściej używaną przez praktyków jest metoda ekwiwalentności przychodów i kosztów ubezpieczyciela opisana równaniem: P = E (S) gdzie: P - składka netto, S - odszkodowania i świadczenia obciążające ubezpieczyciela E - operator wartości przeciętnej. Dla tej metody znane są nawet ([5], [6]) optymalne wybory rodzajów reasekuracji minimalizujące błąd udziału reasekuratora w szkodach. Od strony matematyki ubezpieczeniowej problem wydaje się być zamknięty. Jednak żadna ze znanych mi prac nie rozważa zagadnienia "transferu ryzyka" w wybranych modelach reasekuracji.(fragment tekstu)

EN

The reinsurance is closely connected with the transfer of risk. If the contract between insurer and reinsurer does not include the transfer of risk it cannot be taken as reinsurance contract. The Author investigates the reinsurance contract (proportional and nonproportional) in a context of risk's transfer using mathematical formulas (model of agregate claim, transfer of risk taking into account approximation to normal distribution and others). The article presents mathematical point of view on the problem of risk's transfer leaving out of account a book-keeping and auditors formulation of the problem.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Transfer ryzyka; Umowa reasekuracyjna

EN

Insurances; Risk transfer; Reinsurance agreement

• Czasopismo: Wiadomości Ubezpieczeniowe
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 7-8
• Strony: 3--7

Twórcy

autor

Jan Seweryn

Bibliografia

• P. Billingsley (1987), Prawdopodobieństwo i miara. PWN, Warszawa.
• Coopers&Lybrand (1996), Accounting for Reinsurarce Contracts.
• Coopers&Lybrand (1993) Implementing FASB Statement 113 - A Mana gement Guide.
• Coopers&Lybrand (1996) A Suplement to "Implementing FASB State ment 113 - A Management Guide".
• C. D. Daykin, T. Pentikainen, M. Pesoven (1993), Praktical Risk Theory for Actuaries, Chapman&Hall, London.
• L. Gajek, M. Kałuszka (1990), Wnioskowanie statystycz ne. Modele i metody WNT, Warszawa.
• L. Gajek, D. Zagrodny (2000), Insurerfo opitmal reinsu- rance strategies. Insurance: Mathematics&Economics (accepted for publications).
• M. Kałuszka (2000), On optimal reinsurance under the mean-variance premiom principles. Insurance: Mathema tics&Economics (accepted for publications).
• W. Otto, Teoria ryzyka, (1997) Syllabus, Warszawa.
• R. J. Serfling (1991), Twierdzenia graniczne statystyki ma tematycznej, PWN, Warszawa