Związek między wojną w Ukrainie a kształtowaniem się relacji depozytów do kredytów w bankach w Polsce

• Autorzy: Paweł Węgrzyn , Anna Topczewska

Warianty tytułu

The Relation between the War in Ukraine and the Deposit-to-Loan Ratio of Banks in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest identyfikacja związku między wojną w Ukrainie a kształtowaniem się relacji depozytów do kredytów w bankach w Polsce. Autorzy sformułowali hipotezę badawczą, zgodnie z którą wojna w Ukrainie negatywnie oddziałuje na relację depozytów do kredytów w bankach w Polsce. W celu weryfikacji przyjętej hipotezy badawczej stworzono model autoregresji wektorowej (VAR), który posłużył do przygotowania prognozy poziomu depozytów i kredytów bankowych po inwazji Rosji na Ukrainę. Następnie zweryfikowano, wykorzystując nieparametryczny test znaków rangowych Wilcoxona, czy prognozowane zmienne oraz obliczony na ich podstawie wskaźnik istotnie różniły się od danych rzeczywistych. Wyniki badań potwierdziły negatywny wpływ wojny w Ukrainie na poziom wskaźnika przedstawiającego stosunek depozytów do kredytów w bankach w Polsce. (abstrakt oryginalny)

EN

The literature review shows that the war creates conditions for a decrease in the level of trust in banking institutions, which poses a severe threat to the country's economic security due to the withdrawal of deposits from the banking system. Thus, it is necessary to distinguish an important channel of the impact of the war in Ukraine on the banking sector in Poland, which is the possible outflow of bank deposits. Importantly, this does not apply only to countries explicitly involved in the armed conflict. However, the impact of the war in Ukraine on deposit outflows has been studied mainly from the perspective of Ukraine and Russia, which, in the authors' opinion, creates space to research the impact of the war on deposit outflows in Poland. This article aims to identify the relationship between the war in Ukraine and the deposit-to-loan ratio of banks in Poland. The authors proposed a research hypothesis, according to which the war in Ukraine had a negative impact on the deposit-to-loan ratio of banks in Poland. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Depozyt bankowy; Kredyt bankowy; Konflikty zbrojne; Model wektorowej autoregresji; Prognozowanie; Test Wilcoxona

EN

Banks; Bank deposit; Bank credit; Armed conflicts; Vector Autoregression Model (VAR); Forecasting; Wilcoxon test

• Czasopismo: Bank i Kredyt
• Rocznik: 2023
• Numer: nr 2
• Strony: 129--152

Twórcy

autor

Paweł Węgrzyn

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

autor

Anna Topczewska

• Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Bibliografia

• Astrov V. i in. (2022), Russia's invasion of Ukraine: assessment of the humanitarian, economic, and financial impact in the short and medium term, Int Econ Econ Policy, 19, 331-381, DOI: 10.1007/s10368-022-00546-5.
• Bańbuła P., Borsuk M. (2022), Wpływ wojny w Ukrainie na stabilność krajowego sektora bankowego, Obserwator Finansowy, https://www.obserwatorfinansowy.pl/-tematyka/rynki-finansowe/bankowosc/wplyw-wojny-w-ukrainie-na-stabilnosc-krajowego-sektora-bankowego/, dostęp: 30.12.2022 r.
• Borsuk M. (2017), Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom kosztów ryzyka kredytowego banków, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 153.
• Dobija M. (2019), Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 59(3), 44-60, DOI: 10.15584/nsawg.2019.3.3.
• Eberhardt P. (2011), Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, Przegląd Geograficzny, 83(2), 251-266.
• Gasztoł M., Śliwka P. (2017), Wpływ kursu walutowego na wielkość eksportu towarów z Polski do Niemiec w latach 1995-2013, Ekonomista, 4, 415-433.
• GPW (2022), Dane historyczne, GPW Benchmark, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://gpwbenchmark.pl/roczne, dostęp: 8.08.2022 r.
• Gurgul G. (2010), Problemy sektora bankowego powstałe w wyniku oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego w latach 2007-2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2, 85-91.
• GUS (2022), Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny, https://wskazniki-makroekonomiczne/, dostęp: 12.08.2022 r.
• Jakubowski A. (2016), Społeczno-gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, w: E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 1, Wydawnictwo UMCS.
• Jha S., Hui X. (2012), A comparison of financial performance of commercial banks: a case study of Nepal, African Journal of Business Management, 6(25), 7601-7611.
• Kichurchak M. (2019), Bank deposit activity in Ukraine: directions and factors of development activation, Journal of Eastern European and Central Asian Research, 6(1), 145-160.
• Koop G. (2014), Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna Wolters Kluwer business.
• Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR - metodologia i zastosowanie, w: B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, Wydawnictwo Absolwent.
• Mabwe K., Jaffar K. (2022), UK Government controls and loan-to-deposit ratio, Journal of Financial Regulation and Compliance, 30(3), 353-370.
• Matuszak S. (2022), Walka o przetrwanie. Gospodarka Ukrainy w czasie wojny, Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-10-18/walka-o-przetrwanie--gospodarka-ukrainy-w-czasie-wojny, dostęp: 10.12.2022.
• Mishkin F.S. (2013), The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Pearson.
• Napiórkowski T.M. (2022), Praktyczna analiza danych za pomocą metod ilościowych, Oficyna Wydawnicza SGH.
• NBP (2022a), Polityka pieniężna, Narodowy Bank Polski, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/polityka_pieniezna.htmlm, dostęp: 30.08.2022.
• NBP (2022b), Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2022, Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej.
• Noor M.I., Rosyid P.I. (2018), Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Return on Equity (ROE) on share price PT Bank Danamon Indonesia, TBK, International Journal of Business and Applied Social Science, 4(1), 87-101.
• UKNF (2022a), Dane miesięczne sektora bankowego - czerwiec, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18, dostęp: 13.08.2022.
• UKNF (2022b), Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2021 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Bankowości Komercyjnej.
• UKNF (2022c), Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2021 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
• PIE (2022) Warnomics. Gospodarcze koszty inwazji Rosji i Białorusi na Ukrainę, Polski Instytut Ekonomiczny.
• Pisarski M. (2013), Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera, Ekonometria, 4(42), 103-116.
• Płeskacz Ż. (2015), System finansowy Polski na tle napięć polityczno-militarnych, Zeszyty Naukowe AON, 1(98), 141-156.
• Polova O. (2022), Peculiarities of functioning of the banking system of Ukraine, Three Seas Economic Journal, 3(2), 97-104, DOI: 10.30525/2661-5150/2022-2-14.
• Pyka I. (2008), Kapitał finansowy banków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
• Saleh D.S., Winarso E. (2021) Analysis of Non-Performing Loans (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) towards profitability, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(1), 423-436, DOI: 10.18415/ijmmu.v8i1.2387.
• Shapran N., Britchenko I., Haponiuk M., Shapran V. (2022), The impact of the sanctions on the economy of the Russian Federation, VUZF Review, 7(3), 13-22.
• Sims C.A. (1980), Macroeconomics and reality, Econometrica, 48(1), 1-48.
• Śliwka P., Świstowska A. (2019), Metody prognozowania gospodarczego z pakietem R, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
• Smaga P. (2013), Istota stabilności finansowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 124, 103-121.
• Szulc D. (2010), Kryzys finansowy a działania stabilizacyjne Narodowego Banku Polskiego, w: J. Świderska (red.), Bank centralny w Polsce: wybrane aspekty, Wydawnictwo Difin.
• Węgrzyn P. (2022), Determinanty finansowania obligacjami banków w Polsce, Bank i Kredyt, 53(4), 399-420.
• Zimmerman D.W., Zumbo B.D. (2010), Relative power of the Wilcoxon test, the Friedman test, and repeated-measures ANOVA on ranks, Journal of Experimental Education, 62(1), 75-86.