PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
5
Czasopismo
Dynamic Econometric Models
Rocznik
2002
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
5
artykuł:
The General Model of the Financial Prices Dynamics
(
Jajuga K.
), s. 5-13
artykuł:
Forecasting Based on Hierarchic Models of Time Series with Changing Seasonality
(
Szmuksta-Zawadzka M.
,
Zawadzki J.
), s. 15-23
artykuł:
Multivariate ARCH - Type Models : A Bayesian Comparison
(
Osiewalski J.
,
Pipień M.
), s. 25-36
artykuł:
Numerical Realization of Spectral Windows
(
Purczyński J.
,
Talaga L.
), s. 37-46
artykuł:
Short-Term Forecasts of Demand for Electric Energy in the Lodz Region : Comparison of Models
(
Witkowska D.
,
Szmit A.
), s. 47-53
artykuł:
Simulation Analysis of the Sectoral Labour Market Model
(
Suchecki B.
,
Gajdos A.
), s. 55-66
artykuł:
Conformable Econometric Models with Economic Expectations
(
Osińska M.
), s. 67-78
artykuł:
Nonsense Correlations between Time Series' - History of Simulation Studies for Integrated Processes
(
Kufel T.
), s. 79-88
artykuł:
Testing for Cointegration in the Presence of Regime Shifts and other Structural Breaks in the Conditional Equation
(
Krauze K.
), s. 89-101
artykuł:
The Usefulness of Unit Root Tests in Selecting a Forecast Model
(
Piłatowska M.
), s. 103-113
artykuł:
Identification of Directions of Dependence in Economic Processes. Some Exemplifying Model Solutions
(
Szulc E.
), s. 115-124
artykuł:
Interdependence of Leading Western and East-European Stock Market Indices : Cointegration Analysis
(
Razik W.
,
Romański J.
), s. 125-134
artykuł:
Identification of Market Power by Using a Test for Asymmetric Pricing : an Example of the Polish Petrochemical Industry
(
Bejger S.
,
Bruzda J.
), s. 135-146
artykuł:
On the Use of Lagged Cointegrating Relationships in Forecasting Business Activity
(
Bruzda J.
), s. 147-159
artykuł:
Identification of Causality Lags on the Basis of Generalised Cross-correlation Coefficients : Simulation Analysis and Empirical Examples
(
Bruzda J.
), s. 161-173
artykuł:
Effects of Time Aggregation in Stock Prices - Spectral Analysis
(
Górka J.
,
Osińska M.
), s. 175-185
artykuł:
The Approximation of the Black-Scholes Model with Binomial Models
(
Dziawgo E.
), s. 187-197
artykuł:
Univariate GARCH Models - Modelling Returns of Stocks and Indices Quoted on the WSE
(
Fiszeder P.
), s. 199-209
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.