Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Numer nr 2, Cz. 2 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie (2004) - BazEkon - Yadda

Numer - szczegóły

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Rocznik

2004

Tom

---

Numer

nr 2, Cz. 2 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

nr 2, Cz. 2 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
- artykuł: Wartość nieruchomości w konstrukcji portfela inwestycyjnego (Pawlukowicz R.), s. 11-19
- artykuł: Analiza czasu na gruncie teorii fal Elliotta i ciągu liczb Fibonacciego na przykładzie wybranych indeksów światowych (Piekunko I.), s. 21-33
- artykuł: Współczynnik delta dla modelu wyceny opcji uwzględniającego efekt AR-GARCH (Piontek K.), s. 35-49
- artykuł: Analiza efektywności inwestycji na przykładzie portfeli konstruowanych przez ING (Pruchnicka-Grabias I.), s. 51-59
- artykuł: Common Volatility in Emerging Market Equity Returns (Sokalska M.), s. 61-71
- artykuł: Nieruchomość jako lokata kapitału (Sopiński M., Załęczna M.), s. 73-84
- artykuł: Weryfikacja skuteczności wybranych modeli oceny zagrożenia bankructwem (Stępień P., Strąk T.), s. 85-94
- artykuł: Możliwości zastosowania modelu Markowitza do optymalizacji portfela papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie (Urbański S.), s. 95-110
- artykuł: Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzędzie analizy i kontroli jego struktury (Winkler-Drews T.), s. 111-118
- artykuł: Podstawowe rozwiązania stosowane w wycenie opcji rzeczywistych (Wiśniewski T.), s. 119-131
- artykuł: Nieprzerwane wzrosty i nieprzerwane spadki jako miary zmienności indeksów giełdowych (Zalewska M.), s. 133-148
- artykuł: Wykorzystanie rynku kapitałowego w finansowaniu zadań rozwojowych samorządu terytorialnego (Zasadzki W.), s. 149-164
- artykuł: Klasyfikacja rozmyta akcji notowanych na GPW w Warszawie ze względu na stopy zwrotu (Baran P., Gnat S.), s. 165-174
- artykuł: Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym (Brzęczek T.), s. 175-187
- artykuł: Uwarunkowania rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych (Dulian A.), s. 189-199
- artykuł: Portfel akcyjny Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (Dybał M.), s. 201-212
- artykuł: Kontrakty forward - strategie inwestowania w modelu oczekiwanej użyteczności (Echaust K.), s. 213-222
- artykuł: Pomiar efektywności inwestycji otwartych funduszy emerytalnych (Frasyniuk-Pietrzyk M.), s. 223-231
- artykuł: Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick" (Garsztka P., Łażewski M.), s. 233-250
- artykuł: Ocena efektywności strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż w okresie spadku i wzrostu indeksu giełdowego (Gaspars H.), s. 251-264
- artykuł: Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym (Gierałtowska U.), s. 265-277
- artykuł: Ocena długookresowej efektywności portfeli papierów wartościowych generowanych przy użyciu algorytmu ewolucyjnego (Godlewski M.), s. 279-291
- artykuł: Czy duracja odzwierciedla ryzyko stóp zwrotu na polskim rynku obligacji (Górska R.), s. 293-307
- artykuł: Analiza współzależności zmian WIG-20 i wybranych wskaźników makroekonomicznych w latach 1996-2003 (Hozer M., Gnat S.), s. 309-314
- artykuł: Krótka sprzedaż (Hrycaj M.), s. 315-322
- artykuł: Efektywność zabezpieczenia dla kontraktów futures, na przykładzie instrumentów z GPW S.A. (Humeńczuk P.), s. 323-333
- artykuł: O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa (Iskra D.), s. 335-346
- artykuł: Wyznaczanie portfeli papierów wartościowych na podstawie górnych i dolnych rozkładów możliwości (Just M.), s. 347-356
- artykuł: Wykorzystanie modelu Blacka-Scholesa do wyceny wybranych opcji na indeks giełdowy WIG20 (Kowgier H.), s. 357-368
- artykuł: Zastosowanie modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego na podstawie informacji z rynku kapitałowego (Krysiak Z.), s. 369-380
- artykuł: Anomalie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Mazurkiewicz A., Sarnowski K.), s. 381-388
- artykuł: Implikacje modelu FED dla wybranych aspektów rynku kapitałowego (Mentel G., Prokop B.), s. 389-401
- artykuł: Wpływ efektu trzech wiedźm na okresowe kształtowanie się cen instrumentu bazowego (Morawska H.), s. 403-416
- artykuł: Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w świadczeniach przyszłych emerytów (Obidziński P., Putek-Szeląg E.), s. 417-426
- artykuł: Value at Risk - podejście klasyczne a teoria wartości ekstremalnych (Pietrzyk R.), s. 427-439
- artykuł: Zmodyfikowany współczynnik beta jako narzędzie wspomagające decyzje inwestycyjne (Porcenaluk P.), s. 441-453
- artykuł: Optymalizacja kosztów przebudowy portfela jako zadanie transportowe (Potocki T.), s. 455-466
- artykuł: Wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego kapitałowych papierów wartościowych, podejście standardowe a metoda wartości zagrożonej (VaR) (Rokita P.), s. 467-481
- artykuł: Analiza długookresowej zależności pomiędzy indeksem giełdowym i wzrostem gospodarczym (Rubaszek M.), s. 483-492
- artykuł: Model wyceny arbitrażowej na rynku polskim, weryfikacja empiryczna podstawowych czynników makroekonomicznych (Sklinda S.), s. 493-501
- artykuł: Rynek pierwotny alternatywą bezpiecznej inwestycji (Walkowiak T., Kuciński A.), s. 503-513
- artykuł: Portfele inwestycyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych (Wątorek B.), s. 515-525
- artykuł: Badanie liniowego charakteru zależności opisanej klasycznym modelem CAPM, technika Famy i MacBetha (Wolski R.), s. 527-537
- artykuł: Zastosowanie programowania celowego do wyznaczania strategii inwestorów o różnych preferencjach (Wójcicka A.), s. 539-548
- artykuł: Podłoże historyczno-socjologiczne współczesnych funduszy inwestycyjnych (Wasielewska D., Zając A.), s. 549-559

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.