Rynek Terminowy - Numer nr 1 (2001) - BazEkon - Yadda

Numer - szczegóły

Czasopismo

Rynek Terminowy

Rocznik

2001

Tom

---

Numer

nr 1

Identyfikatory

Okładka

Zawartość wolumenu

nr 1
- artykuł: Ewolucja paradygmatu zarządzania ryzykiem kredytowym (Witkowski Ł.), s. 7-10
- artykuł: Rating a ryzyko kredytowe (Krysiak M.), s. 10-12
- artykuł: Nowoczesne metody oceny efektywności działalności kredytowej - modele RAPM (Witkowski Ł., Kawski M.), s. 13-16
- artykuł: Credit default swap - sposób na bankructwo (Woźniak A.), s. 17-19
- artykuł: Wycena wartości firmy jako narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego (Krysiak Z.), s. 20-26
- artykuł: Generowanie wartości dodanej przez dział zarządzania finansami (Socik A.), s. 41-45
- artykuł: Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem marży rafineryjnej (Kwiatkowski Ł.), s. 46-50
- artykuł: Strategie opcyjne w zarządzaniu ryzykiem walutowym (Jurczyński J.), s. 51-56
- artykuł: Nowa norma nadzorcza dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków (Markowski K., Wiśniewski R., Zawadzki P.), s. 61-66
- artykuł: Ryzyko operacyjne - nowe wyzwanie (Sołtysik L.), s. 67-70
- artykuł: Rynek energii elektrycznej w Polsce (Chmurski P., Mielczarski W.), s. 78-81
- artykuł: Kontrakty terminowe na GPW - podsumowanie 2000 r. (Wójcicki M., Maciejewski A.), s. 94-97
- artykuł: Zabezpieczanie przepływów pieniężnych (cash flow hedge) (Grobelny G. B.), s. 112-116

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.